Сравнение MIEYX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и XYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIEYX и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | -4.44% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 18.90% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | -0.58% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции MIEYX превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 13.03% против 7.92% соответственно.
MIEYX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.44%
- 6 месяцев
- -2.35%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.03%
XYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и XYLD
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Доходность на риск
MIEYX vs. XYLD — Ранг доходности на риск
MIEYX
XYLD
Сравнение MIEYX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIEYX | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.37 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIEYX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.79 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.63 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MIEYX и XYLD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и XYLD
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности XYLD в 10.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 18.45% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.93% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и XYLD
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и XYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIEYX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -33.46% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -10.14% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -18.66% | -17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | -33.46% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -2.94% | -13.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -3.76% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.73% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и XYLD
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIEYX | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.03% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 5.83% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 13.99% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.51% | 11.30% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 14.23% | +8.32% |