Сравнение MIEYX с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
MIEYX управляется MassMutual. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIEYX или XYLD.
Корреляция
Корреляция между MIEYX и XYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и XYLD
Основные характеристики
MIEYX:
-0.18
XYLD:
2.73
MIEYX:
-0.03
XYLD:
3.80
MIEYX:
0.99
XYLD:
1.69
MIEYX:
-0.13
XYLD:
3.88
MIEYX:
-0.47
XYLD:
25.06
MIEYX:
10.23%
XYLD:
0.80%
MIEYX:
26.87%
XYLD:
7.37%
MIEYX:
-55.79%
XYLD:
-33.46%
MIEYX:
-34.09%
XYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, MIEYX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 3.10%. За последние 10 лет акции MIEYX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: -1.07% против 7.33% соответственно.
MIEYX
4.07%
2.03%
-15.43%
-5.80%
-3.92%
-1.07%
XYLD
3.10%
1.69%
11.54%
20.19%
6.64%
7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIEYX и XYLD
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIEYX и XYLD
MIEYX
XYLD
Сравнение MIEYX c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и XYLD
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности XYLD в 11.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 1.26% | 1.31% | 1.13% | 1.66% | 0.97% | 1.77% | 1.81% | 2.02% | 2.23% | 2.01% | 1.62% | 1.53% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.44% | 11.55% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.17% | 3.24% | 4.65% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и XYLD
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и XYLD
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.