PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US57629R4992

Эмитент

MassMutual

Дата выпуска

27 февр. 1998 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MIEYX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Популярные сравнения:
MIEYX с VOO MIEYX с FXAIX MIEYX с SPLG MIEYX с XYLD MIEYX с SWPPX MIEYX с FITLX MIEYX с VIIIX MIEYX с JLGMX
Популярные сравнения:
MIEYX с VOO MIEYX с FXAIX MIEYX с SPLG MIEYX с XYLD MIEYX с SWPPX MIEYX с FITLX MIEYX с VIIIX MIEYX с JLGMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) показал доход в 0.86% с начала года и 12.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MIEYX составила 12.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

MIEYX

С начала года

0.86%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-1.62%

1 год

12.90%

3 года

13.81%

5 лет

15.33%

10 лет

12.29%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MIEYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.71%-1.32%-5.70%-0.75%6.32%0.86%
20241.68%5.29%3.14%-4.14%4.95%3.51%1.17%2.43%2.09%-0.99%5.86%-2.45%24.36%
20236.22%-2.52%3.65%1.54%0.36%6.55%3.24%-1.64%-4.86%-2.10%9.07%4.59%25.76%
2022-5.20%-3.08%3.71%-8.73%0.11%-8.27%9.14%-4.13%-9.25%8.08%5.58%-5.96%-18.63%
2021-1.04%2.72%4.37%5.28%0.64%2.30%2.34%3.03%-4.71%6.98%-0.75%4.36%28.01%
2020-0.06%-8.32%-12.22%12.68%4.71%1.99%5.56%7.16%-3.85%-2.69%10.93%3.73%17.87%
20197.98%3.16%1.96%4.02%-6.40%6.97%1.44%-1.65%1.85%2.10%3.61%3.03%30.98%
20185.73%-3.77%-2.57%0.33%2.36%0.59%3.68%3.24%0.50%-6.88%2.02%-9.46%-5.26%
20171.87%3.93%0.10%0.96%1.40%0.54%2.06%0.24%2.06%2.30%3.02%1.30%21.57%
2016-5.04%-0.18%6.74%0.39%1.71%0.22%3.68%0.10%-0.00%-1.87%3.66%1.92%11.39%
2015-3.04%5.72%-1.64%0.92%1.23%-1.95%2.05%-6.06%-2.54%8.44%0.27%-1.56%0.98%
2014-3.50%4.55%0.82%0.70%2.26%2.04%-1.44%4.00%-1.46%2.42%2.63%-0.28%13.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MIEYX составляет 54, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MIEYX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MM S&P 500 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.71
  • За 5 лет: 0.86
  • За 10 лет: 0.67
  • За всё время: 0.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MM S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 32.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.61 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.61$4.61$1.06$4.22$2.73$2.97$1.15$2.81$4.41$1.16$0.70$0.67

Дивидендный доход

32.62%32.90%7.13%33.24%13.29%16.30%6.38%19.13%24.03%6.20%3.92%3.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MM S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.61$4.61
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.22$4.22
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.73$2.73
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$2.97
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.81$2.81
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.41$4.41
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.16$1.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.65$0.70
2014$0.67$0.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MM S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.79%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка MM S&P 500 Index Fund составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.79%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1241
-48.78%27 мар. 2000 г.6349 окт. 2002 г.107116 янв. 2007 г.1705
-33.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.8%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.8%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...