PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEYX с VIIIX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from MassMutual and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MIEYX returned 14.53%/yr vs 15.65%/yr for VIIIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MIEYX charges 0.46%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEYX показывает доходность 9.95%, а VIIIX немного выше – 10.19%. За последние 10 лет акции MIEYX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 14.53% против 15.65% соответственно.

MIEYX

1 день
1.12%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.19%
1 год
26.59%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.53%

VIIIX

1 день
1.09%
1 месяц
0.85%
С начала года
10.19%
6 месяцев
10.40%
1 год
27.18%
3 года*
21.39%
5 лет*
14.24%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEYX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		9.95%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%18.90%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		10.19%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between MIEYX and VIIIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1998 г.

0.99

The correlation between MIEYX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с SWPPXMIEYX с FXAIXMIEYX с XYLDMIEYX с JLGMXMIEYX с FITLXMIEYX с INDEX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

MIEYX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIEYXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.17

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.93

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.04

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

13.74

-0.40

MIEYX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и VIIIX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEYXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-55.18%

-0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-18.75%

-17.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-24.50%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

-33.79%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-1.36%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-10.00%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.96%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и VIIIX

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.79% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEYXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.77%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.91%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

12.47%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

16.99%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

18.10%

+4.50%

Сравнение комиссий MIEYX и VIIIX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и VIIIX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности VIIIX в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		16.04%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.44%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MIEYX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIEYX has higher volatility (4.79%) compared to VIIIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, MIEYX dropped -55.63% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEYX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор