Сравнение MIEYX с FITLX
MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both mutual funds - MIEYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIEYX returned 12.85%/yr vs 13.33%/yr for FITLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MIEYX charges 0.46%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.
Доходность
Сравнение доходности MIEYX и FITLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIEYX показывает доходность 11.02%, а FITLX немного ниже – 10.60%.
MIEYX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 14.21%
FITLX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 10.60%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIEYX и FITLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 11.02% | 17.27% | 24.36% | 25.76% | -18.63% | 28.02% | 17.87% | 30.98% | -5.26% | 10.41% |
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 10.60% | 18.77% | 23.59% | 29.04% | -20.28% | 31.55% | 18.69% | 31.54% | -3.32% | 13.07% |
Correlation
The correlation between MIEYX and FITLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г. | 0.97 |
The correlation between MIEYX and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIEYX vs. FITLX — Ранг доходности на риск
MIEYX
FITLX
Сравнение MIEYX c FITLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIEYX | FITLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.10 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.87 | 8.85 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIEYX и FITLX
Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и FITLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIEYX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.63% | -34.35% | -21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -11.15% | +2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.63% | -19.99% | -16.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.63% | -26.91% | -9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.33% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -5.03% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.64% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIEYX и FITLX
MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 3.66% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIEYX | FITLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.72% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 10.83% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.43% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.58% | 17.70% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.56% | 19.06% | +3.50% |
Сравнение комиссий MIEYX и FITLX
MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIEYX и FITLX
Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.88%, что больше доходности FITLX в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITLX Fidelity U.S. Sustainability Index Fund | 1.00% | 1.11% | 1.29% | 1.12% | 1.49% | 0.99% | 1.01% | 1.41% | 1.58% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
MIEYX MM S&P 500 Index Fund | 15.88% | 17.63% | 32.89% | 7.13% | 33.24% | 13.29% | 16.29% | 6.38% | 19.14% | 21.81% | 4.19% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MIEYX and FITLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FITLX has higher volatility (3.72%) compared to MIEYX (3.66%). In terms of maximum drawdown, MIEYX dropped -55.63% vs FITLX's -34.35%.
MIEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIEYX и FITLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор