PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIEYX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIEYX с FITLX

Последнее обновление 20 июн. 2026 г.

MIEYX (MM S&P 500 Index Fund) and FITLX (Fidelity U.S. Sustainability Index Fund) are both mutual funds - MIEYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FITLX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIEYX returned 13.51%/yr vs 14.03%/yr for FITLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MIEYX charges 0.46%/yr vs 0.11%/yr for FITLX.

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью 9.39%.

MIEYX

1 день
1.12%
1 месяц
0.85%
С начала года
9.95%
6 месяцев
10.19%
1 год
26.59%
3 года*
20.43%
5 лет*
13.51%
10 лет*
14.53%

FITLX

1 день
0.82%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.53%
1 год
28.18%
3 года*
20.97%
5 лет*
14.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIEYX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		9.95%17.27%24.36%25.76%-18.63%28.02%17.87%30.98%-5.26%10.41%
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		9.39%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Correlation

The correlation between MIEYX and FITLX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2017 г.

0.97

The correlation between MIEYX and FITLX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MM S&P 500 Index Fund

Fidelity U.S. Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с MIEYX:
MIEYX с VOOMIEYX с VIIIXMIEYX с SWPPXMIEYX с FXAIXMIEYX с XYLDMIEYX с JLGMXMIEYX с INDEX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с PRCOXFITLX с FHOFX

Доходность на риск

MIEYX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIEYX
Ранг доходности на риск MIEYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEYX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEYX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEYX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIEYXFITLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.06

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.84

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.47

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.59

+2.75

MIEYX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и FITLX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и FITLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIEYXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.63%

-34.35%

-21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-11.15%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.63%

-19.99%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.63%

-26.91%

-9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-1.42%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-5.06%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.60%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и FITLX

Текущая волатильность для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity U.S. Sustainability Index Fund (FITLX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что MIEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIEYXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.11%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.76%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

13.36%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

17.68%

+7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

19.11%

+3.49%

Сравнение комиссий MIEYX и FITLX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и FITLX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.04%, что больше доходности FITLX в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITLX
Fidelity U.S. Sustainability Index Fund		1.01%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%
MIEYX
MM S&P 500 Index Fund		16.04%17.63%32.89%7.13%33.24%13.29%16.29%6.38%19.14%21.81%4.19%2.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MIEYX and FITLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FITLX has higher volatility (5.11%) compared to MIEYX (4.79%). In terms of maximum drawdown, MIEYX dropped -55.63% vs FITLX's -34.35%.

MIEYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIEYX и FITLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор