Сравнение MIEYX с FITLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

MIEYX - это пассивный фонд от MassMutual, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 27 февр. 1998 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIEYX и FITLX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
MIEYX MM S&P 500 Index Fund	-4.44%	17.27%	24.36%	25.76%	-18.63%	28.02%	17.87%	30.98%	-5.26%	10.52%
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	-5.94%	18.77%	23.59%	29.04%	-20.28%	31.55%	18.69%	31.54%	-3.32%	13.07%

Доходность по периодам

С начала года, MIEYX показывает доходность -4.44%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.94%.

MIEYX

1 день: 2.93%

1 месяц: -5.05%

С начала года: -4.44%

6 месяцев: -2.35%

1 год: 16.73%

3 года*: 17.76%

5 лет*: 11.21%

10 лет*: 13.03%

FITLX

1 день: 3.06%

1 месяц: -5.69%

С начала года: -5.94%

6 месяцев: -2.92%

1 год: 18.96%

3 года*: 18.12%

5 лет*: 11.53%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

MM S&P 500 Index Fund

Название символа

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с MIEYX:

MIEYX с VOO MIEYX с SWPPX MIEYX с VIIIX MIEYX с XYLD MIEYX с FXAIX MIEYX с JLGMX MIEYX с INDEX

Часто сравнивают с FITLX:

FITLX с FXAIX FITLX с VFTAX FITLX с VOO FITLX с SPY FITLX с FNIDX FITLX с FHOFX FITLX с PRCOX

Сравнение комиссий MIEYX и FITLX

MIEYX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

MIEYX

MM S&P 500 Index Fund

FITLX

Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

MIEYX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIEYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FITLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIEYX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MIEYX	FITLX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.95	1.06	-0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	1.63	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.24	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	1.75	-0.29
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.02	7.04	-0.02
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIEYX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIEYX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIEYX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MIEYX	FITLX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.95	1.06	-0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.44	0.66	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.73	-0.36

Корреляция

Корреляция между MIEYX и FITLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и FITLX

Дивидендная доходность MIEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.45%, что больше доходности FITLX в 1.18%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
MIEYX MM S&P 500 Index Fund	18.45%	17.63%	32.89%	7.13%	33.24%	13.29%	16.29%	6.38%	19.14%	21.81%	4.19%	2.29%
FITLX Fidelity US Sustainability Index Fund	1.18%	1.11%	1.29%	1.12%	1.49%	0.99%	1.01%	1.41%	1.58%	0.76%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и FITLX

Максимальная просадка MIEYX за все время составила -55.63%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIEYX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MIEYX	FITLX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.63%	-34.35%	-21.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.18%	-11.38%	-0.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.63%	-26.91%	-9.72%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.63%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-16.34%	-8.43%	-7.91%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.60%	-5.14%	-7.46%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.54%	2.83%	-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и FITLX

MM S&P 500 Index Fund (MIEYX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) имеют волатильность 5.36% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MIEYX	FITLX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.36%	5.61%	-0.25%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.54%	10.07%	-0.53%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.33%	18.49%	-0.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.51%	17.55%	+7.96%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.55%	19.19%	+3.36%

Сравнение MIEYX с FITLX

Доходность

Сравнение доходности MIEYX и FITLX

Сравнение доходности по годам MIEYX и FITLX

Доходность по периодам

MIEYX

FITLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MIEYX и FITLX

Доходность на риск

MIEYX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

MIEYX

FITLX

Сравнение MIEYX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MIEYX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIEYX и FITLX

Просадки

Сравнение просадок MIEYX и FITLX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MIEYX и FITLX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)