PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с FDSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSIX с FDSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) and FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) are both mutual funds - TQSIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price, while FDSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TQSIX returned 12.87%/yr vs 12.85%/yr for FDSCX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TQSIX charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for FDSCX.

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и FDSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у FDSCX с доходностью 16.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TQSIX имеют среднегодовую доходность 12.87%, а акции FDSCX немного отстают с 12.85%.

TQSIX

1 день
-0.24%
1 месяц
1.89%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.56%
1 год
30.77%
3 года*
20.30%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.87%

FDSCX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
16.09%
6 месяцев
14.16%
1 год
39.37%
3 года*
19.84%
5 лет*
9.79%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSIX и FDSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		15.01%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		16.09%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%

Correlation

The correlation between TQSIX and FDSCX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.97

The correlation between TQSIX and FDSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с LGILXTQSIX с OBMCXTQSIX с IWMTQSIX с VBK
Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FCPGXFDSCX с FSLCXFDSCX с FCPVXFDSCX с LAGWXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWM

Доходность на риск

TQSIX vs. FDSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c FDSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXFDSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.21

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.13

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

3.91

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

15.22

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. FDSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDSCX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и FDSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXFDSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.21

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.59

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и FDSCX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки FDSCX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и FDSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSIXFDSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-65.47%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-10.04%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-27.42%

+3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-30.56%

+6.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-38.43%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.62%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-11.22%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.57%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и FDSCX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеют волатильность 5.08% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSIXFDSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.08%

5.17%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.32%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

17.85%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

21.63%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

21.87%

-1.55%

Сравнение комиссий TQSIX и FDSCX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FDSCX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и FDSCX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FDSCX в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.62%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.15%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TQSIX and FDSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDSCX has higher volatility (5.17%) compared to TQSIX (5.08%). In terms of maximum drawdown, TQSIX dropped -40.65% vs FDSCX's -65.47%.

FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSIX и FDSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор