PortfoliosLab logo
Сравнение FDSCX с FSLCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и FSLCX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и FSLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
112.64%
92.79%
FDSCX
FSLCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.17

FSLCX:

0.04

Коэф-т Сортино

FDSCX:

-0.08

FSLCX:

0.22

Коэф-т Омега

FDSCX:

0.99

FSLCX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.14

FSLCX:

0.03

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.41

FSLCX:

0.13

Индекс Язвы

FDSCX:

9.51%

FSLCX:

7.73%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.60%

FSLCX:

22.26%

Макс. просадка

FDSCX:

-69.56%

FSLCX:

-66.70%

Текущая просадка

FDSCX:

-20.42%

FSLCX:

-28.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FSLCX с доходностью -6.66%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции FSLCX по среднегодовой доходности: 3.43% против -0.39% соответственно.


FDSCX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-3.08%

5 лет

11.14%

10 лет

3.43%

FSLCX

С начала года

-6.66%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-9.22%

1 год

2.30%

5 лет

5.87%

10 лет

-0.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSCX и FSLCX

И FDSCX, и FSLCX имеют комиссию равную 0.90%.


График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%
График комиссии FSLCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSLCX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и FSLCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FSLCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSLCX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c FSLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSCX: -0.17
FSLCX: 0.04
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSCX: -0.08
FSLCX: 0.22
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSCX: 0.99
FSLCX: 1.03
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSCX: -0.14
FSLCX: 0.03
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDSCX: -0.41
FSLCX: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FSLCX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и FSLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
0.04
FDSCX
FSLCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и FSLCX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FSLCX в 0.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
0.05%0.05%0.02%0.00%0.26%0.00%0.31%0.41%0.35%0.02%11.97%0.65%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и FSLCX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, примерно равная максимальной просадке FSLCX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FSLCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.42%
-28.38%
FDSCX
FSLCX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и FSLCX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 14.50% по сравнению с Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) с волатильностью 12.72%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
12.72%
FDSCX
FSLCX