PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDSCX с FSOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDSCX с FSOPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) and FSOPX (Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund) are both Small Cap Blend Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FDSCX returned 12.84%/yr vs 12.77%/yr for FSOPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FDSCX charges 0.90%/yr vs 0.00%/yr for FSOPX.

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и FSOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность 15.95%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 16.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDSCX имеют среднегодовую доходность 12.84%, а акции FSOPX немного отстают с 12.77%.

FDSCX

1 день
0.84%
1 месяц
1.01%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.53%
1 год
38.89%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.93%
10 лет*
12.84%

FSOPX

1 день
0.85%
1 месяц
1.12%
С начала года
16.83%
6 месяцев
15.66%
1 год
40.89%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.01%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDSCX и FSOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		15.95%14.33%14.51%19.46%-18.28%24.76%21.76%30.42%-8.90%11.25%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		16.83%15.81%15.31%20.38%-17.82%23.39%17.03%29.92%-8.12%11.10%

Correlation

The correlation between FDSCX and FSOPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2007 г.

0.99

The correlation between FDSCX and FSOPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с FDSCX:
FDSCX с FCPGXFDSCX с FSLCXFDSCX с FCPVXFDSCX с LAGWXFDSCX с VOOFDSCX с FDEWXFDSCX с IWM
Часто сравнивают с FSOPX:
FSOPX с FSMDFSOPX с FSSNXFSOPX с VSCIXFSOPX с VIOOFSOPX с FLCNXFSOPX с ARTKXFSOPX с VB

Доходность на риск

FDSCX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSCX
Ранг доходности на риск FDSCX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSOPX
Ранг доходности на риск FSOPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSOPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSOPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSOPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSOPX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSOPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDSCX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDSCXFSOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.42

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.41

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

4.35

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

17.03

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDSCX vs. FSOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSOPX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и FSOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDSCXFSOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.42

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.58

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и FSOPX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FSOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDSCXFSOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-61.75%

-3.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.04%

-9.99%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.42%

-27.17%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-30.06%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.43%

-39.15%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-1.66%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-10.37%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.54%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и FSOPX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) имеют волатильность 5.23% и 5.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDSCXFSOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.26%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.46%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.92%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

21.70%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.99%

-0.12%

Сравнение комиссий FDSCX и FSOPX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и FSOPX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности FSOPX в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		0.62%0.72%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.02%1.63%7.06%
FSOPX
Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund		3.78%4.41%9.41%0.98%5.16%30.85%2.01%6.67%13.99%10.31%0.69%5.93%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FDSCX and FSOPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSOPX has higher volatility (5.26%) compared to FDSCX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FDSCX dropped -65.47% vs FSOPX's -61.75%.

FSOPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDSCX и FSOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор