Сравнение FDSCX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDSCX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 4.16% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.83% соответственно.
FDSCX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 12.01%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSCX и IWM
FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
FDSCX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FDSCX
IWM
Сравнение FDSCX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDSCX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.70 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.93 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.40 | 7.08 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDSCX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.15 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.15 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FDSCX и IWM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и IWM
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.69% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и IWM
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDSCX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -59.05% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.84% | -13.74% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -31.91% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -41.13% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -7.33% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -10.83% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.73% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и IWM
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDSCX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.36% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.50% | 14.48% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 23.18% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.64% | 22.54% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.82% | 22.99% | -1.17% |