Сравнение FDSCX с IWM
FDSCX (Fidelity Stock Selector Small Cap Fund) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FDSCX is actively managed, while IWM is passively managed. Over the past 10 years, FDSCX returned 13.18%/yr vs 10.76%/yr for IWM. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. FDSCX charges 0.85%/yr vs 0.19%/yr for IWM.
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 23.72%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.76% соответственно.
FDSCX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 2.21%
- 6 месяцев
- 15.40%
- С начала года
- 23.72%
- 1 год
- 39.13%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 9.20%
IWM
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 15.54%
- С начала года
- 22.29%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.76%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $6.83B | $6.34B | $7.39B |
Сравнение доходности по годам FDSCX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 23.72% | 14.33% | 14.51% | 19.46% | -18.28% | 24.76% | 21.76% | 30.42% | -8.90% | 11.25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 22.29% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between FDSCX and IWM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.95 |
The correlation between FDSCX and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDSCX vs. IWM — Ранг доходности на риск
FDSCX
IWM
Сравнение FDSCX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDSCX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.98 | 3.38 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 11.99 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и IWM
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDSCX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -59.05% | -6.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -11.03% | +0.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -27.50% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -31.91% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.43% | -41.13% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.64% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -10.70% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.11% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и IWM
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDSCX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.53% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 14.23% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.59% | 19.30% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.68% | 22.49% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 23.02% | -1.13% |
Сравнение комиссий FDSCX и IWM
FDSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и IWM
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IWM в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.58% | 0.72% | 2.71% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.02% | 1.63% | 7.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.89% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FDSCX and IWM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDSCX has higher volatility (4.89%) compared to IWM (4.53%). In terms of maximum drawdown, FDSCX dropped -65.47% vs IWM's -59.05%.
FDSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDSCX и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор