Сравнение FDSCX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSCX или IWM.
Основные характеристики
| FDSCX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.20% | 13.96% |
| Дох-ть за 1 год | 37.95% | 31.22% |
| Дох-ть за 3 года | 6.65% | 1.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.32% | 9.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.98% | 9.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 12.47 | 8.35 |
| Индекс Язвы | 3.16% | 3.91% |
| Дневная вол-ть | 19.09% | 21.29% |
| Макс. просадка | -65.48% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между FDSCX и IWM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и IWM
С начала года, FDSCX показывает доходность 21.20%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 13.96%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.98% против 9.22% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSCX и IWM
FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDSCX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и IWM
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IWM в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.19% | 0.23% | 0.12% | 10.85% | 1.40% | 2.13% | 22.39% | 10.45% | 1.63% | 7.52% | 9.57% | 4.83% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.13% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и IWM
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.48%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и IWM
Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) составляет 4.08%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.