PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDSCX с IWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и IWM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDSCX с IWM

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).

FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSCX или IWM.

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.02

IWM:

0.09

Коэф-т Сортино

FDSCX:

0.16

IWM:

0.28

Коэф-т Омега

FDSCX:

1.02

IWM:

1.03

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.01

IWM:

0.06

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.03

IWM:

0.17

Индекс Язвы

FDSCX:

9.76%

IWM:

9.79%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.87%

IWM:

24.50%

Макс. просадка

FDSCX:

-65.47%

IWM:

-59.05%

Текущая просадка

FDSCX:

-13.89%

IWM:

-13.87%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 8.77% против 6.70% соответственно.

FDSCX

С начала года

-5.07%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

-13.42%

1 год

-0.40%

3 года

8.01%

5 лет

12.72%

10 лет

8.77%

IWM

С начала года

-5.79%

1 месяц

7.00%

6 месяцев

-13.23%

1 год

2.26%

3 года

4.87%

5 лет

9.62%

10 лет

6.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий FDSCX и IWM

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и IWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг риск-скорректированной доходности IWM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IWM равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и IWM

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности IWM в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund		2.85%2.71%0.23%0.12%10.85%1.40%2.13%22.39%10.45%1.63%7.06%9.57%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.19%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и IWM

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и IWM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и IWM

Текущая волатильность для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) составляет 6.01%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...