PortfoliosLab logo
Сравнение FDSCX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и FCPGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.38%
695.89%
FDSCX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.17

FCPGX:

-0.05

Коэф-т Сортино

FDSCX:

-0.08

FCPGX:

0.11

Коэф-т Омега

FDSCX:

0.99

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.14

FCPGX:

-0.04

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.41

FCPGX:

-0.14

Индекс Язвы

FDSCX:

9.51%

FCPGX:

8.87%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.60%

FCPGX:

25.44%

Макс. просадка

FDSCX:

-69.56%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

FDSCX:

-20.42%

FCPGX:

-19.79%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -10.65%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции FDSCX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 3.43% против 9.82% соответственно.


FDSCX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-3.08%

5 лет

11.14%

10 лет

3.43%

FCPGX

С начала года

-12.19%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-12.26%

1 год

-0.53%

5 лет

10.67%

10 лет

9.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSCX и FCPGX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.


График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSCX: -0.17
FCPGX: -0.05
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSCX: -0.08
FCPGX: 0.11
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSCX: 0.99
FCPGX: 1.01
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSCX: -0.14
FCPGX: -0.04
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDSCX: -0.41
FCPGX: -0.14

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.05
FDSCX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и FCPGX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FCPGX в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
1.56%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%0.76%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и FCPGX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.42%
-19.79%
FDSCX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и FCPGX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 14.50% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
15.22%
FDSCX
FCPGX