PortfoliosLab logo
Сравнение FDSCX с FCPVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и FCPVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и FCPVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.38%
271.42%
FDSCX
FCPVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.17

FCPVX:

-0.33

Коэф-т Сортино

FDSCX:

-0.08

FCPVX:

-0.33

Коэф-т Омега

FDSCX:

0.99

FCPVX:

0.96

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.14

FCPVX:

-0.31

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.41

FCPVX:

-0.97

Индекс Язвы

FDSCX:

9.51%

FCPVX:

7.92%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.60%

FCPVX:

23.14%

Макс. просадка

FDSCX:

-69.56%

FCPVX:

-58.43%

Текущая просадка

FDSCX:

-20.42%

FCPVX:

-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FCPVX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции FDSCX превзошли акции FCPVX по среднегодовой доходности: 3.43% против 1.34% соответственно.


FDSCX

С начала года

-10.65%

1 месяц

-4.34%

6 месяцев

-13.79%

1 год

-3.08%

5 лет

11.14%

10 лет

3.43%

FCPVX

С начала года

-9.97%

1 месяц

-6.53%

6 месяцев

-10.30%

1 год

-6.69%

5 лет

12.13%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSCX и FCPVX

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FCPVX в 0.99%.


График комиссии FCPVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPVX: 0.99%
График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и FCPVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

FCPVX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c FCPVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSCX: -0.17
FCPVX: -0.33
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSCX: -0.08
FCPVX: -0.33
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSCX: 0.99
FCPVX: 0.96
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSCX: -0.14
FCPVX: -0.31
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FDSCX: -0.41
FCPVX: -0.97

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа FCPVX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и FCPVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
-0.33
FDSCX
FCPVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и FCPVX

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности FCPVX в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
0.67%0.60%0.64%0.00%2.04%0.46%0.81%1.10%1.09%0.77%12.28%12.65%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и FCPVX

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки FCPVX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и FCPVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.42%
-17.87%
FDSCX
FCPVX

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и FCPVX

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеют волатильность 14.50% и 13.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.50%
13.93%
FDSCX
FCPVX