Сравнение FDSCX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FDSCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1993 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDSCX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности FDSCX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, FDSCX показывает доходность 19.56%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции FDSCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.19% против 13.11% соответственно.
FDSCX
19.56%
-0.92%
8.63%
35.20%
9.89%
5.19%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| FDSCX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.95 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 3.04% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.86% | 12.23% |
| Макс. просадка | -69.56% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.07% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDSCX и VOO
FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FDSCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDSCX и VOO
Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDSCX Fidelity Stock Selector Small Cap Fund | 0.19% | 0.23% | 0.12% | 0.17% | 0.00% | 0.33% | 0.28% | 0.43% | 0.47% | 7.52% | 0.37% | 0.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDSCX и VOO
Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDSCX и VOO
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FDSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.