PortfoliosLab logo
Сравнение FDSCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDSCX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDSCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
154.23%
552.28%
FDSCX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDSCX:

-0.10

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

FDSCX:

0.03

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

FDSCX:

1.00

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDSCX:

-0.08

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

FDSCX:

-0.24

VOO:

2.42

Индекс Язвы

FDSCX:

9.43%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

FDSCX:

23.60%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

FDSCX:

-69.56%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDSCX:

-20.39%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, FDSCX показывает доходность -10.62%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции FDSCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.44% против 12.02% соответственно.


FDSCX

С начала года

-10.62%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-14.23%

1 год

-3.58%

5 лет

11.16%

10 лет

3.44%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDSCX и VOO

FDSCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FDSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDSCX: 0.90%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDSCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDSCX
Ранг риск-скорректированной доходности FDSCX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDSCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDSCX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDSCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDSCX, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDSCX: -0.10
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино FDSCX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDSCX: 0.03
VOO: 0.92
Коэффициент Омега FDSCX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDSCX: 1.00
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FDSCX, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDSCX: -0.08
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина FDSCX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDSCX: -0.24
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа FDSCX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDSCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.10
0.57
FDSCX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDSCX и VOO

Дивидендная доходность FDSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDSCX
Fidelity Stock Selector Small Cap Fund
0.85%0.76%0.23%0.12%0.17%0.00%0.33%0.28%0.43%0.47%7.52%0.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDSCX и VOO

Максимальная просадка FDSCX за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDSCX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.39%
-10.56%
FDSCX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FDSCX и VOO

Fidelity Stock Selector Small Cap Fund (FDSCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 14.53% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.53%
13.97%
FDSCX
VOO