Сравнение TQQY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
TQQY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -5.07% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQY и ULTY
TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
TQQY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
TQQY
ULTY
Сравнение TQQY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.42 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 0.74 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.51 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 1.11 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | -0.06 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между TQQY и ULTY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и ULTY
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% | 0.00% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и ULTY
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -26.85% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -24.16% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -20.55% | +4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -9.06% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 11.12% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и ULTY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 9.06% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 17.10% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 25.28% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 27.62% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 27.62% | -2.20% |