Сравнение TQQY с QQQY
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs 35.59% for QQQY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
TQQY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 8.12% | -5.07% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 15.08% |
Correlation
The correlation between TQQY and QQQY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between TQQY and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
TQQY
QQQY
Сравнение TQQY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.21 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 13.65 | -11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.62 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 1.25 | -1.16 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и QQQY
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -19.05% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -11.14% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.55% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -2.91% | -6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 2.61% | +5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и QQQY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 1.84%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 4.14% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 11.30% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 13.66% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 14.74% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 14.74% | +9.13% |
Сравнение комиссий TQQY и QQQY
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и QQQY
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 59.60% | 49.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and QQQY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (4.14%) compared to TQQY (1.84%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs 19.17% for TQQY. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 35.18% for QQQY.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор