Сравнение TQQY с QDTE
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 7.29% vs 26.73% for QDTE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 12.40%.
TQQY
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -1.88%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 12.40%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 4.85% | -6.04% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.40% | 17.94% |
Correlation
The correlation between TQQY and QDTE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between TQQY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
TQQY
QDTE
Сравнение TQQY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.63 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 9.81 | -8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQY и QDTE
Максимальная просадка TQQY за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -22.86% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -10.20% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -3.74% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -3.12% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 2.73% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и QDTE
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 3.52%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 7.02% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 14.19% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 17.35% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.06% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.32% | 19.06% | +4.26% |
Сравнение комиссий TQQY и QDTE
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и QDTE
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.50%, что больше доходности QDTE в 46.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.43% | 49.49% | 32.09% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 60.50% | 49.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and QDTE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QDTE has higher volatility (7.02%) compared to TQQY (3.52%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -26.06% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 26.73% vs 7.29% for TQQY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 26.73% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 60.50%, compared with 46.23% for QDTE.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while QDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор