PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 44.55%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 44.55% против 8.03% соответственно.

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between TQQQ and VDC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.49

The correlation between TQQQ and VDC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQQQ и VDC

Секторы
TQQQ
VDC

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
97.5%

Здравоохранение

4.2%
0.0%

Промышленность

2.8%
0.3%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
0.3%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
VDC

-

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
VDC
1.8%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
VDC
97.5%

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
VDC
0.0%

Промышленность

TQQQ
2.8%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
VDC

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
VDC
0.3%

Энергетика

TQQQ
0.6%
VDC

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
VDC

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

TQQQ vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.58

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.93

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.79

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

1.60

+7.66

TQQQ vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и VDC

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-34.24%

-47.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-9.28%

-27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-11.78%

-46.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-16.55%

-65.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-25.31%

-56.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-4.37%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-3.73%

-14.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

4.57%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и VDC

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.79%

4.62%

+18.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

10.02%

+31.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

12.57%

+38.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.02%

13.17%

+53.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.22%

14.66%

+51.56%

Сравнение комиссий TQQQ и VDC

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и VDC

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and VDC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.41% for TQQQ.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.09% for VDC.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор