PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с UMDD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 43.95%/yr vs 11.46%/yr for UMDD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 44.91%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью 31.54%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции UMDD по среднегодовой доходности: 43.95% против 11.46% соответственно.

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%

UMDD

1 день
0.43%
1 месяц
-0.66%
С начала года
31.54%
6 месяцев
30.82%
1 год
55.88%
3 года*
22.44%
5 лет*
1.30%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и UMDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		31.54%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%78.90%-40.29%49.17%

Correlation

The correlation between TQQQ and UMDD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.73

The correlation between TQQQ and UMDD shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQQQ и UMDD

Секторы
TQQQ
UMDD

Технологии

53.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.2%

Здравоохранение

4.2%
4.8%

Промышленность

2.8%
13.4%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Сырьевые материалы

1.1%
2.6%

Энергетика

0.6%
2.7%

Финансовые услуги

0.2%
7.1%

Недвижимость

0.1%
3.9%

Технологии

TQQQ
53.8%
UMDD
9.0%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
UMDD
0.5%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
UMDD
5.1%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
UMDD
2.2%

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
UMDD
4.8%

Промышленность

TQQQ
2.8%
UMDD
13.4%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
UMDD
1.6%

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
UMDD
2.6%

Энергетика

TQQQ
0.6%
UMDD
2.7%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
UMDD
7.1%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
UMDD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с MDYUMDD с UPROUMDD с URTY

Доходность на риск

TQQQ vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.20

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.80

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.22

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.16

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

7.21

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.20

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.18

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.32

+0.40

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и UMDD

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-86.24%

+4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-26.04%

-10.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-60.33%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-64.61%

-17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-86.24%

+4.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-9.91%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-23.60%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

7.78%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и UMDD

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.84%

12.43%

+8.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.54%

34.70%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

47.01%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.84%

58.96%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.15%

62.31%

+3.84%

Сравнение комиссий TQQQ и UMDD

И TQQQ, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и UMDD

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности UMDD в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.80%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and UMDD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to UMDD (12.43%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs UMDD's -86.24%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs 11.46% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs 11.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and UMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UMDD has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.41% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%).

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор