PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TQQQ с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с TPYP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 40.49%/yr vs 11.32%/yr for TPYP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 38.71%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 20.31%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции TPYP по среднегодовой доходности: 40.49% против 11.32% соответственно.

TQQQ

1 день
-2.65%
1 месяц
-4.68%
6 месяцев
46.96%
С начала года
38.71%
1 год
71.21%
3 года*
54.16%
5 лет*
17.51%
10 лет*
40.49%
Всё время*
43.32%

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

TQQQ

ProShares UltraPro QQQ
$5.00B$4.56B$5.34B

Сравнение доходности по годам TQQQ и TPYP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		38.71%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%

Correlation

The correlation between TQQQ and TPYP is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.22

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.10

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.25

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.32

The correlation between TQQQ and TPYP shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQQQ и TPYP

Секторы
TQQQ
TPYP

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
0.1%

Коммунальные услуги

1.4%
21.2%

Сырьевые материалы

1.1%
0.1%

Энергетика

0.6%
69.6%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
TPYP

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
TPYP

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
TPYP
0.1%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
TPYP
21.2%

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
TPYP
0.1%

Энергетика

TQQQ
0.6%
TPYP
69.6%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
TPYP
2.4%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

TQQQ vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TQQQ c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQTPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.60

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.26

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.25

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

7.64

-2.30

TQQQ vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и TPYP

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQTPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-51.91%

-29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-6.84%

-30.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-13.17%

-44.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-17.96%

-63.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-51.91%

-29.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-5.54%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.49%

-7.82%

-10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

2.91%

+10.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и TPYP

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 21.96% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQTPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.96%

4.74%

+17.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.60%

11.18%

+37.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.14%

13.98%

+44.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.26%

17.41%

+50.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.67%

21.90%

+44.77%

Сравнение комиссий TQQQ и TPYP

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и TPYP

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TPYP в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.52%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and TPYP have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (21.96%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs TPYP's -51.91%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 40.49% vs 11.32% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 40.49% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 0.52% for TQQQ.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index. They also come from different issuers: ProShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор