PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECL с ROM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TECL с ROM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) and ROM (ProShares Ultra Technology) are both Leveraged Equities funds - TECL tracks the Technology Select Sector Index (300%) while ROM tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TECL returned 54.49%/yr vs 42.70%/yr for ROM. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TECL charges 1.08%/yr vs 0.95%/yr for ROM.

Доходность

Сравнение доходности TECL и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность 125.87%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью 77.72%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции ROM по среднегодовой доходности: 54.49% против 42.70% соответственно.

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%

ROM

1 день
-2.01%
1 месяц
45.36%
С начала года
77.72%
6 месяцев
74.45%
1 год
152.07%
3 года*
59.24%
5 лет*
31.70%
10 лет*
42.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECL и ROM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%
ROM
ProShares Ultra Technology		77.72%35.63%31.65%130.70%-63.86%77.75%80.42%102.10%-9.89%81.11%

Correlation

The correlation between TECL and ROM is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2008 г.

0.98

The correlation between TECL and ROM has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TECL и ROM

Секторы
TECL
ROM

Технологии

20.4%
55.2%

Энергетика

0.0%
0.1%

Промышленность

0.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TECL
20.4%
ROM
55.2%

Энергетика

TECL
0.0%
ROM
0.1%

Промышленность

TECL
0.0%
ROM
0.0%

Сырьевые материалы

TECL

-

ROM

-

Коммуникационные услуги

TECL

-

ROM

-

Потребительский циклический сектор

TECL

-

ROM

-

Потребительский защитный сектор

TECL

-

ROM

-

Финансовые услуги

TECL

-

ROM
3.0%

Здравоохранение

TECL

-

ROM

-

Недвижимость

TECL

-

ROM

-

Коммунальные услуги

TECL

-

ROM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

ProShares Ultra Technology

Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT
Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TQQQROM с UPROROM с USAROM с WEBLROM с SOXXROM с FTEC

Доходность на риск

TECL vs. ROM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECL c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECLROMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.35

3.66

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

3.69

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.79

4.73

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.63

14.47

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECL vs. ROM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет 4.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROM равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECLROMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35

3.66

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.23

Просадки

Сравнение просадок TECL и ROM

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и ROM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECLROMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.96%

-83.36%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.58%

-32.33%

-14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.58%

-48.10%

-18.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.96%

-67.55%

-10.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.96%

-67.55%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.01%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-20.88%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.19%

10.55%

+5.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и ROM

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 20.70% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECLROMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.70%

14.00%

+6.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.83%

33.37%

+16.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.17%

41.83%

+20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.09%

51.63%

+22.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.35%

49.82%

+22.53%

Сравнение комиссий TECL и ROM

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и ROM

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности ROM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.14%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, TECL and ROM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to ROM (14.00%). In terms of maximum drawdown, TECL dropped -77.96% vs ROM's -83.36%.

On 10-year performance, TECL leads with 54.49% vs 42.70% for ROM. On fees, ROM is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ROM has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TECL has performed better with a 54.49% return vs 42.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROM is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.08% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.14% for ROM.

TECL tracks Technology Select Sector Index (300%), while ROM tracks Dow Jones U.S. Technology Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for TECL and 0.95% for ROM.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECL и ROM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор