PortfoliosLab logo
Сравнение TECL с ROM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TECL и ROM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TECL и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19,068.44%
7,525.15%
TECL
ROM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.21

ROM:

-0.05

Коэф-т Сортино

TECL:

0.29

ROM:

0.35

Коэф-т Омега

TECL:

1.04

ROM:

1.05

Коэф-т Кальмара

TECL:

-0.28

ROM:

-0.06

Коэф-т Мартина

TECL:

-0.70

ROM:

-0.16

Индекс Язвы

TECL:

26.65%

ROM:

16.86%

Дневная вол-ть

TECL:

89.05%

ROM:

60.13%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

ROM:

-83.36%

Текущая просадка

TECL:

-51.72%

ROM:

-31.97%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -24.83%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции ROM по среднегодовой доходности: 30.34% против 26.21% соответственно.


TECL

С начала года

-40.25%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-40.87%

1 год

-19.35%

5 лет

30.29%

10 лет

30.34%

ROM

С начала года

-24.83%

1 месяц

-8.36%

6 месяцев

-24.56%

1 год

-2.96%

5 лет

25.59%

10 лет

26.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TECL и ROM

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.


График комиссии TECL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TECL: 1.08%
График комиссии ROM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ROM: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и ROM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TECL, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TECL: -0.21
ROM: -0.05
Коэффициент Сортино TECL, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TECL: 0.29
ROM: 0.35
Коэффициент Омега TECL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TECL: 1.04
ROM: 1.05
Коэффициент Кальмара TECL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TECL: -0.28
ROM: -0.06
Коэффициент Мартина TECL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TECL: -0.70
ROM: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
-0.05
TECL
ROM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и ROM

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности ROM в 0.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
0.66%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology
0.29%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TECL и ROM

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.72%
-31.97%
TECL
ROM

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и ROM

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 54.73% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 37.17%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.73%
37.17%
TECL
ROM