PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TECL с ROM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECL с ROM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM).

TECL и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECL или ROM.

Корреляция

Корреляция между TECL и ROM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TECL и ROM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TECL:

-0.03

ROM:

0.16

Коэф-т Сортино

TECL:

0.65

ROM:

0.71

Коэф-т Омега

TECL:

1.09

ROM:

1.10

Коэф-т Кальмара

TECL:

0.02

ROM:

0.26

Коэф-т Мартина

TECL:

0.05

ROM:

0.71

Индекс Язвы

TECL:

28.56%

ROM:

17.89%

Дневная вол-ть

TECL:

89.77%

ROM:

60.61%

Макс. просадка

TECL:

-77.96%

ROM:

-83.36%

Текущая просадка

TECL:

-32.56%

ROM:

-14.80%

Доходность по периодам

С начала года, TECL показывает доходность -16.54%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции ROM по среднегодовой доходности: 34.91% против 29.20% соответственно.

TECL

С начала года

-16.54%

1 месяц

54.80%

6 месяцев

-21.84%

1 год

-2.73%

5 лет

35.40%

10 лет

34.91%

ROM

С начала года

-5.85%

1 месяц

35.07%

6 месяцев

-8.88%

1 год

9.67%

5 лет

28.57%

10 лет

29.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TECL и ROM

TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.

TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
ROM
ProShares Ultra Technology

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TECL и ROM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TECL
Ранг риск-скорректированной доходности TECL, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TECL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
ROM
Ранг риск-скорректированной доходности ROM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TECL c ROM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TECL на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа ROM равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECL и ROM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECL и ROM

Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности ROM в 0.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		0.47%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%0.00%
ROM
ProShares Ultra Technology		0.23%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TECL и ROM

Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TECL и ROM

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 25.53% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...