Сравнение TECL с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM).
TECL и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECL и ROM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECL и ROM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -23.03% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 185.58% | -24.03% | 124.82% |
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | 31.65% | 130.70% | -63.86% | 77.75% | 80.42% | 102.10% | -9.89% | 81.11% |
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность -23.03%, что значительно ниже, чем у ROM с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции ROM по среднегодовой доходности: 37.79% против 32.13% соответственно.
TECL
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -11.82%
- С начала года
- -23.03%
- 6 месяцев
- -24.85%
- 1 год
- 61.22%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 37.79%
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и ROM
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.
Доходность на риск
TECL vs. ROM — Ранг доходности на риск
TECL
ROM
Сравнение TECL c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECL | ROM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.54 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 4.74 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.31 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.44 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между TECL и ROM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и ROM
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что больше доходности ROM в 0.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.23% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и ROM
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и ROM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.96% | -83.36% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.58% | -32.33% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.96% | -67.55% | -10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.96% | -67.55% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.08% | -24.41% | -12.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -21.02% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 10.91% | +5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и ROM
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECL | ROM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.34% | 16.18% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.46% | 33.07% | +16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.85% | 53.85% | +26.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.52% | 51.29% | +22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.84% | 49.50% | +22.34% |