Сравнение TECL с ROM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM).
TECL и ROM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TECL или ROM.
Доходность
Сравнение доходности TECL и ROM
Доходность по периодам
С начала года, TECL показывает доходность 32.93%, что значительно выше, чем у ROM с доходностью 28.25%. За последние 10 лет акции TECL превзошли акции ROM по среднегодовой доходности: 38.38% против 30.69% соответственно.
TECL
32.93%
-2.61%
8.74%
52.20%
34.11%
38.38%
ROM
28.25%
-1.56%
10.13%
40.89%
30.37%
30.69%
Основные характеристики
| TECL | ROM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.85 | 0.97 |
| Коэф-т Сортино | 1.41 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 1.31 |
| Коэф-т Мартина | 3.31 | 3.97 |
| Индекс Язвы | 16.48% | 10.65% |
| Дневная вол-ть | 64.39% | 43.64% |
| Макс. просадка | -77.96% | -83.36% |
| Текущая просадка | -21.10% | -11.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECL и ROM
TECL берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ROM в 0.95%.
Корреляция
Корреляция между TECL и ROM составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TECL c ROM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) и ProShares Ultra Technology (ROM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECL и ROM
Дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности ROM в 0.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 0.32% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.17% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% | 0.24% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок TECL и ROM
Максимальная просадка TECL за все время составила -77.96%, что меньше максимальной просадки ROM в -83.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECL и ROM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TECL и ROM
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеет более высокую волатильность в 18.96% по сравнению с ProShares Ultra Technology (ROM) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что TECL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.