PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с RETL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с RETL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and RETL (Direxion Daily Retail Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while RETL tracks the Russell 1000 Retail Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 44.55%/yr vs -3.60%/yr for RETL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for RETL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и RETL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у RETL с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции RETL по среднегодовой доходности: 44.55% против -3.60% соответственно.

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%

RETL

1 день
0.11%
1 месяц
30.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-9.36%
1 год
19.94%
3 года*
10.78%
5 лет*
-27.38%
10 лет*
-3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и RETL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-0.70%-5.98%9.59%33.62%-80.80%101.03%63.63%23.41%-35.21%-1.31%

Correlation

The correlation between TQQQ and RETL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2010 г.

0.59

The correlation between TQQQ and RETL shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQQQ и RETL

Секторы
TQQQ
RETL

Технологии

53.8%
0.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
14.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
3.9%

Здравоохранение

4.2%
0.3%

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
RETL
0.3%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
RETL
0.3%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
RETL
14.0%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
RETL
3.9%

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
RETL
0.3%

Промышленность

TQQQ
2.8%
RETL

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
RETL

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
RETL

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
RETL
0.3%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
RETL

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
RETL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с PSIRETL с TECLRETL с FASRETL с SPY

Доходность на риск

TQQQ vs. RETL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c RETL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQRETLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.33

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.92

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.10

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

0.53

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

1.08

+8.18

TQQQ vs. RETL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа RETL равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и RETL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и RETL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки RETL в -92.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и RETL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQRETLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-92.00%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-38.08%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-62.72%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-92.00%

+10.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-92.00%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-82.95%

+71.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-37.62%

+19.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

18.57%

-7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и RETL

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) с волатильностью 16.60%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RETL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQRETLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.79%

16.60%

+6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

40.99%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

60.71%

-9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.02%

79.51%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.22%

79.80%

-13.58%

Сравнение комиссий TQQQ и RETL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RETL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и RETL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности RETL в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.51%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and RETL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to RETL (16.60%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs RETL's -92.00%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs -3.60% for RETL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RETL has been the lower-risk option at 16.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs -3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for RETL.

RETL has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.41% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while RETL tracks Russell 1000 Retail Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.99% for RETL.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и RETL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор