PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с MAGS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. TQQQ is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, TQQQ returned 59.79%/yr vs 31.29%/yr for MAGS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -1.59%.

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
2.89%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
114.36%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%

MAGS

1 день
0.00%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-0.43%
1 год
23.92%
3 года*
31.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и MAGS

2026 (YTD)202520242023
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%87.30%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-1.59%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between TQQQ and MAGS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between TQQQ and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и MAGS

Секторы
TQQQ
MAGS

Технологии

53.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
MAGS
10.9%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
MAGS
5.9%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
MAGS
6.9%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
MAGS

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
MAGS

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
MAGS

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
MAGS

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
MAGS

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
MAGS

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
MAGS

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

TQQQ vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.14

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.62

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.25

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

4.21

+5.05

TQQQ vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и MAGS

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-29.91%

-51.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-18.62%

-18.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-29.91%

-28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-8.50%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-4.72%

-13.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

5.50%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и MAGS

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.79%

5.86%

+16.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

15.07%

+26.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

20.30%

+30.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.02%

25.97%

+41.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.22%

25.97%

+40.25%

Сравнение комиссий TQQQ и MAGS

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и MAGS

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности MAGS в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.50%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and MAGS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to MAGS (5.86%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 59.79% vs 31.29% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 5.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 59.79% return vs 31.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

MAGS has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.41% for TQQQ.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: ProShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.29% for MAGS.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор