PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с HIBL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, TQQQ returned 24.34%/yr vs 10.57%/yr for HIBL. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 80.33%.

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и HIBL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%20.14%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%

Correlation

The correlation between TQQQ and HIBL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.73

The correlation between TQQQ and HIBL shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQQQ и HIBL

Секторы
TQQQ
HIBL

Технологии

53.8%
45.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.6%

Здравоохранение

4.2%
2.9%

Промышленность

2.8%
11.7%

Коммунальные услуги

1.4%
3.2%

Сырьевые материалы

1.1%
4.6%

Энергетика

0.6%
2.2%

Финансовые услуги

0.2%
12.5%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
HIBL
45.8%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
HIBL
0.6%

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
HIBL
2.9%

Промышленность

TQQQ
2.8%
HIBL
11.7%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
HIBL
3.2%

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
HIBL
4.6%

Энергетика

TQQQ
0.6%
HIBL
2.2%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
HIBL
12.5%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
HIBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBNDHIBL с BOIL

Доходность на риск

TQQQ vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.19

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
3.01

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

7.25

-4.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

25.38

-16.12

TQQQ vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и HIBL

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-88.27%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-31.39%

-5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-69.66%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-81.58%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-10.19%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-44.05%

+25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

8.96%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и HIBL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 22.79%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 34.70%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.79%

34.70%

-11.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

57.54%

-16.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

71.43%

-20.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.02%

83.04%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.22%

92.32%

-26.10%

Сравнение комиссий TQQQ и HIBL

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и HIBL

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности HIBL в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and HIBL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to TQQQ (22.79%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs HIBL's -88.27%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 24.34% vs 10.57% for HIBL. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 24.34% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.41% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор