PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с FSPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с FSPCX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, TQQQ returned 44.55%/yr vs 12.26%/yr for FSPCX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 44.55% против 12.26% соответственно.

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
2.89%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
114.36%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%

FSPCX

1 день
0.03%
1 месяц
2.47%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-0.60%
1 год
-0.58%
3 года*
14.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и FSPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		-0.79%3.45%28.44%12.98%7.75%29.26%0.00%30.06%-11.99%15.50%

Correlation

The correlation between TQQQ and FSPCX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.52

The correlation between TQQQ and FSPCX shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Fidelity Select Insurance Portfolio

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с FSPCX:
FSPCX с FNCLFSPCX с FGRTXFSPCX с FSHCXFSPCX с FSELXFSPCX с FDLSXFSPCX с FIDSXFSPCX с PRCOX

Доходность на риск

TQQQ vs. FSPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг доходности на риск FSPCX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQFSPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
-0.01

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
0.10

+2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.01

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

-0.03

+9.28

TQQQ vs. FSPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и FSPCX

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и FSPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQFSPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-69.48%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-9.98%

-26.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-11.69%

-46.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-16.65%

-65.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-43.68%

-37.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-5.50%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-9.70%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

4.98%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и FSPCX

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 22.79% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQFSPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.79%

5.74%

+17.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.26%

11.31%

+29.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.24%

15.53%

+35.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.02%

17.59%

+49.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.22%

20.12%

+46.10%

Сравнение комиссий TQQQ и FSPCX

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и FSPCX

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FSPCX в 4.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		4.74%3.35%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%32.69%12.52%2.81%3.11%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and FSPCX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to FSPCX (5.74%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs FSPCX's -69.48%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и FSPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор