PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с ERX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TQQQ returned 43.95%/yr vs -9.26%/yr for ERX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TQQQ charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 44.91%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 64.27%. За последние 10 лет акции TQQQ превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 43.95% против -9.26% соответственно.

TQQQ

1 день
4.41%
1 месяц
-0.01%
С начала года
44.91%
6 месяцев
37.12%
1 год
106.99%
3 года*
62.78%
5 лет*
24.89%
10 лет*
43.95%

ERX

1 день
2.24%
1 месяц
8.51%
С начала года
64.27%
6 месяцев
60.89%
1 год
88.96%
3 года*
21.63%
5 лет*
28.42%
10 лет*
-9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		44.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		64.27%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between TQQQ and ERX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2010 г.

0.41

The correlation between TQQQ and ERX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQQQ и ERX

Секторы
TQQQ
ERX

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%
100.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
ERX

-

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
ERX

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
ERX

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
ERX

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
ERX

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
ERX

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
ERX

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
ERX
100.0%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
ERX

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

TQQQ vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.18

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.60

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.83

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

10.23

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.18

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.13

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

-0.09

+0.81

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и ERX

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-99.54%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-23.34%

-13.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-42.34%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-46.90%

-34.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

-98.59%

+16.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.55%

-91.71%

+79.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-67.04%

+48.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.36%

8.73%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и ERX

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.84% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 14.00%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.84%

14.00%

+6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.54%

33.45%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.94%

41.05%

+8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.84%

52.01%

+14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.15%

69.14%

-2.99%

Сравнение комиссий TQQQ и ERX

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и ERX

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности ERX в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.63%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and ERX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.84%) compared to ERX (14.00%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 43.95% vs -9.26% for ERX. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 43.95% return vs -9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

ERX has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.41% for TQQQ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор