PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с BULZ

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, TQQQ returned 60.95%/yr vs 83.10%/yr for BULZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 40.06%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 56.31%.

TQQQ

1 день
-3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
40.06%
6 месяцев
32.04%
1 год
99.18%
3 года*
60.95%
5 лет*
23.29%
10 лет*
43.46%

BULZ

1 день
-6.74%
1 месяц
-10.58%
С начала года
56.31%
6 месяцев
42.09%
1 год
170.25%
3 года*
83.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		40.06%34.35%58.27%198.04%-79.09%24.34%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		56.31%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between TQQQ and BULZ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.96

The correlation between TQQQ and BULZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и BULZ

Секторы
TQQQ
BULZ

Технологии

53.8%
62.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
25.0%

Потребительский циклический сектор

12.3%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
BULZ
62.3%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
BULZ

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
BULZ

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
BULZ

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
BULZ

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
BULZ

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
BULZ

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
BULZ

-

Недвижимость

TQQQ
0.1%
BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCIBULZ с FTFT

Доходность на риск

TQQQ vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.23

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.43

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

3.16

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

8.39

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BULZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQBULZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.23

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.11

+0.61

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и BULZ

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что меньше максимальной просадки BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-94.44%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-54.22%

+17.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-67.96%

+9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-26.36%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-58.25%

+39.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

20.37%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и BULZ

Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 20.03%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 28.83%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.03%

28.83%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.70%

61.05%

-21.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

77.01%

-27.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.86%

91.54%

-24.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.15%

91.54%

-25.39%

Сравнение комиссий TQQQ и BULZ

И TQQQ, и BULZ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и BULZ

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TQQQ and BULZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BULZ has higher volatility (28.83%) compared to TQQQ (20.03%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 83.10% vs 60.95% for TQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 20.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 83.10% return vs 60.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and BULZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BULZ.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: ProShares and BMO.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор