PortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с FTFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BULZ и FTFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.49%
-98.85%
BULZ
FTFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.11

FTFT:

-0.83

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.53

FTFT:

-1.97

Коэф-т Омега

BULZ:

1.07

FTFT:

0.79

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.13

FTFT:

-0.83

Коэф-т Мартина

BULZ:

-0.36

FTFT:

-1.37

Индекс Язвы

BULZ:

28.48%

FTFT:

60.34%

Дневная вол-ть

BULZ:

97.86%

FTFT:

99.44%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

FTFT:

-99.87%

Текущая просадка

BULZ:

-72.84%

FTFT:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -42.02%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -52.89%.


BULZ

С начала года

-42.02%

1 месяц

-29.97%

6 месяцев

-35.62%

1 год

-16.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTFT

С начала года

-52.89%

1 месяц

-23.76%

6 месяцев

-53.25%

1 год

-83.01%

5 лет

-52.47%

10 лет

-32.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FTFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

FTFT
Ранг риск-скорректированной доходности FTFT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTFT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFT, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BULZ: -0.11
FTFT: -0.83
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BULZ: 0.53
FTFT: -1.97
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BULZ: 1.07
FTFT: 0.79
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BULZ: -0.13
FTFT: -0.83
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BULZ: -0.36
FTFT: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа FTFT равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.83
BULZ
FTFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FTFT

Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FTFT

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.84%
-98.97%
BULZ
FTFT

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FTFT

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 59.94% по сравнению с Future FinTech Group Inc. (FTFT) с волатильностью 37.29%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.94%
37.29%
BULZ
FTFT