Сравнение BULZ с FTFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT).
BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или FTFT.
Основные характеристики
| BULZ | FTFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 64.20% | -82.51% |
| Дох-ть за 1 год | 131.44% | -59.83% |
| Дох-ть за 3 года | -20.09% | -68.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | -0.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | -0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | 6.66 | -0.92 |
| Индекс Язвы | 19.82% | 62.98% |
| Дневная вол-ть | 70.47% | 97.55% |
| Макс. просадка | -94.44% | -99.90% |
| Текущая просадка | -50.08% | -99.89% |
Корреляция
Корреляция между BULZ и FTFT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и FTFT
С начала года, BULZ показывает доходность 64.20%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -82.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и FTFT
Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и FTFT
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -99.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и FTFT
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 21.79% по сравнению с Future FinTech Group Inc. (FTFT) с волатильностью 14.29%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.