Сравнение BULZ с FTFT
BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation Index (300%), while FTFT (Future FinTech Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BULZ returned 72.50%/yr vs -77.05%/yr for FTFT. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и FTFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 36.93%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -78.06%.
BULZ
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- -18.62%
- С начала года
- 36.93%
- 6 месяцев
- 29.06%
- 1 год
- 111.52%
- 3 года*
- 72.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTFT
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -42.14%
- С начала года
- -78.06%
- 6 месяцев
- -82.01%
- 1 год
- -85.02%
- 3 года*
- -77.05%
- 5 лет*
- -74.66%
- 10 лет*
- -48.32%
Сравнение доходности по годам BULZ и FTFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs | 36.93% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 9.17% |
FTFT Future FinTech Group Inc. | -78.06% | -75.11% | -83.07% | -1.61% | -72.03% | -46.80% |
Correlation
The correlation between BULZ and FTFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. FTFT — Ранг доходности на риск
BULZ
FTFT
Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BULZ | FTFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.89 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -1.17 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BULZ и FTFT
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | FTFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -99.99% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -95.81% | +41.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -99.19% | +31.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.49% | -99.99% | +64.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -80.39% | +22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 72.76% | -51.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и FTFT
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.41% по сравнению с Future FinTech Group Inc. (FTFT) с волатильностью 27.78%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | FTFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.41% | 27.78% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.39% | 74.51% | -11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.09% | 195.29% | -115.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.82% | 122.30% | -30.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.82% | 158.90% | -67.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и FTFT
Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and FTFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (35.41%) compared to FTFT (27.78%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FTFT's -99.99%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и FTFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор