Сравнение BULZ с FTFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT).
BULZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BULZ и FTFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BULZ и FTFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | -28.68% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
FTFT Future FinTech Group Inc. | -61.43% | -75.11% | -83.07% | -1.61% | -72.03% | -47.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -61.43%.
BULZ
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -12.77%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- 72.81%
- 3 года*
- 59.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTFT
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- -14.39%
- С начала года
- -61.43%
- 6 месяцев
- -85.70%
- 1 год
- -81.11%
- 3 года*
- -69.61%
- 5 лет*
- -74.51%
- 10 лет*
- -46.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. FTFT — Ранг доходности на риск
BULZ
FTFT
Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | FTFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.42 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.51 | +2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.94 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.89 | +2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | -1.38 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | FTFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.42 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.00 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BULZ и FTFT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и FTFT
Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BULZ и FTFT
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BULZ | FTFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -100.00% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -92.73% | +38.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -100.00% | +53.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.15% | -93.41% | +33.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.25% | 59.33% | -39.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и FTFT
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с Future FinTech Group Inc. (FTFT) с волатильностью 16.06%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BULZ | FTFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.26% | 16.06% | +13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.63% | 64.62% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.48% | 193.24% | -100.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.56% | 121.21% | -29.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.56% | 158.91% | -67.35% |