PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BULZ с FTFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BULZ с FTFT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или FTFT.

Корреляция

Корреляция между BULZ и FTFT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

0.08

FTFT:

-0.80

Коэф-т Сортино

BULZ:

0.90

FTFT:

-1.76

Коэф-т Омега

BULZ:

1.12

FTFT:

0.81

Коэф-т Кальмара

BULZ:

0.17

FTFT:

-0.81

Коэф-т Мартина

BULZ:

0.45

FTFT:

-1.31

Индекс Язвы

BULZ:

30.60%

FTFT:

61.89%

Дневная вол-ть

BULZ:

98.98%

FTFT:

102.29%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

FTFT:

-99.87%

Текущая просадка

BULZ:

-58.37%

FTFT:

-99.84%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -11.14%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -51.60%.

BULZ

С начала года

-11.14%

1 месяц

88.08%

6 месяцев

-6.76%

1 год

7.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTFT

С начала года

-51.60%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

-65.89%

1 год

-81.51%

5 лет

-52.02%

10 лет

-31.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FTFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг риск-скорректированной доходности BULZ, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BULZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
FTFT
Ранг риск-скорректированной доходности FTFT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTFT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа FTFT равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FTFT

Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FTFT

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FTFT

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 25.36%, в то время как у Future FinTech Group Inc. (FTFT) волатильность равна 31.48%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...