PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BULZ с FTFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BULZ и FTFT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.26%
-97.62%
BULZ
FTFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

0.98

FTFT:

-0.68

Коэф-т Сортино

BULZ:

1.56

FTFT:

-1.09

Коэф-т Омега

BULZ:

1.20

FTFT:

0.88

Коэф-т Кальмара

BULZ:

0.97

FTFT:

-0.73

Коэф-т Мартина

BULZ:

3.47

FTFT:

-1.06

Индекс Язвы

BULZ:

20.42%

FTFT:

68.85%

Дневная вол-ть

BULZ:

72.07%

FTFT:

108.13%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

FTFT:

-99.91%

Текущая просадка

BULZ:

-50.81%

FTFT:

-99.90%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 61.79%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -83.53%.


BULZ

С начала года

61.79%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

8.03%

1 год

62.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTFT

С начала года

-83.53%

1 месяц

-29.10%

6 месяцев

-47.22%

1 год

-73.79%

5 лет

-33.73%

10 лет

-38.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BULZ, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.98-0.68
Коэффициент Сортино BULZ, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.56-1.09
Коэффициент Омега BULZ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.200.88
Коэффициент Кальмара BULZ, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.97-0.74
Коэффициент Мартина BULZ, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.47-1.06
BULZ
FTFT

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа FTFT равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
-0.68
BULZ
FTFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FTFT

Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FTFT

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -99.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-50.81%
-97.88%
BULZ
FTFT

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FTFT

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 21.81%, в то время как у Future FinTech Group Inc. (FTFT) волатильность равна 33.58%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.81%
33.58%
BULZ
FTFT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab