Сравнение BULZ с FTFT
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while FTFT (Future FinTech Group Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs -72.26%/yr for FTFT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и FTFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -64.03%.
BULZ
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTFT
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -28.39%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -77.07%
- 1 год
- -79.29%
- 3 года*
- -72.26%
- 5 лет*
- -71.90%
- 10 лет*
- -43.91%
Сравнение доходности по годам BULZ и FTFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 100.89% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
FTFT Future FinTech Group Inc. | -64.03% | -75.11% | -83.07% | -1.61% | -72.03% | -47.43% |
Correlation
The correlation between BULZ and FTFT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.26 |
The correlation between BULZ and FTFT shifts across timeframes, from 0.19 (3 years) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. FTFT — Ранг доходности на риск
BULZ
FTFT
Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | FTFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.96 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.85 | +5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | -1.14 | +14.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | FTFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | -0.41 | +3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.00 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и FTFT
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | FTFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -100.00% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -92.96% | +38.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -98.63% | +30.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -100.00% | +94.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.42% | -93.46% | +35.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 69.40% | -49.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и FTFT
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT) имеют волатильность 22.49% и 23.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | FTFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 23.63% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 71.90% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 194.72% | -120.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.23% | 121.97% | -30.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.23% | 159.56% | -68.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и FTFT
Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and FTFT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTFT has higher volatility (23.63%) compared to BULZ (22.49%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FTFT's -100.00%.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и FTFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор