PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с FTFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 36.93%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -78.06%.


BULZ

1 день
-3.61%
1 месяц
-18.62%
С начала года
36.93%
6 месяцев
29.06%
1 год
111.52%
3 года*
72.50%
5 лет*
10 лет*

FTFT

1 день
2.58%
1 месяц
-42.14%
С начала года
-78.06%
6 месяцев
-82.01%
1 год
-85.02%
3 года*
-77.05%
5 лет*
-74.66%
10 лет*
-48.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и FTFT


2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs
36.93%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
FTFT
Future FinTech Group Inc.
-78.06%-75.11%-83.07%-1.61%-72.03%-46.80%

Correlation

The correlation between BULZ and FTFT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

Future FinTech Group Inc.

Часто сравнивают с FTFT:
FTFT с MSFT

Доходность на риск

BULZ vs. FTFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 3737
Ранг коэф-та Мартина

FTFT
Ранг доходности на риск FTFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BULZFTFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.91

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.89

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.31

-1.17

+6.47

BULZ vs. FTFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FTFT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FTFT

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BULZFTFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-99.99%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-95.81%

+41.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-99.19%

+31.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.49%

-99.99%

+64.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.00%

-80.39%

+22.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.10%

72.76%

-51.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FTFT

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.41% по сравнению с Future FinTech Group Inc. (FTFT) с волатильностью 27.78%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BULZFTFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.41%

27.78%

+7.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.39%

74.51%

-11.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.09%

195.29%

-115.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.82%

122.30%

-30.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.82%

158.90%

-67.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FTFT

Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


BULZ and FTFT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.41%) compared to FTFT (27.78%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FTFT's -99.99%.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и FTFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор