Сравнение BULZ с FTFT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение BULZ с FTFT

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT).

BULZ - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BULZ или FTFT.

Корреляция

Корреляция между BULZ и FTFT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FTFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BULZ

FTFT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BULZ:

-0.44

FTFT:

-0.10

Коэф-т Сортино

BULZ:

-0.16

FTFT:

5.80

Коэф-т Омега

BULZ:

0.98

FTFT:

1.94

Коэф-т Кальмара

BULZ:

-0.48

FTFT:

-0.86

Коэф-т Мартина

BULZ:

-1.44

FTFT:

-1.49

Индекс Язвы

BULZ:

25.00%

FTFT:

58.16%

Дневная вол-ть

BULZ:

81.87%

FTFT:

887.09%

Макс. просадка

BULZ:

-94.44%

FTFT:

-99.96%

Текущая просадка

BULZ:

-74.53%

FTFT:

-99.96%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -45.64%, что значительно выше, чем у FTFT с доходностью -58.44%.

BULZ

С начала года

-45.64%

1 месяц

-31.57%

6 месяцев

-37.01%

1 год

-36.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FTFT

С начала года

-58.44%

1 месяц

-46.56%

6 месяцев

-62.49%

1 год

-85.28%

5 лет

-53.88%

10 лет

-44.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FTFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FTFT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и Future FinTech Group Inc. (FTFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BULZ: -0.44

FTFT: -0.10

Коэффициент Сортино

BULZ: -0.16

FTFT: 5.80

Коэффициент Омега

BULZ: 0.98

FTFT: 1.94

Коэффициент Кальмара

BULZ: -0.48

FTFT: -0.87

Коэффициент Мартина

BULZ: -1.44

FTFT: -1.49

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа FTFT равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FTFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BULZ

FTFT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FTFT

Ни BULZ, ни FTFT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FTFT

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FTFT в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FTFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BULZ

FTFT

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FTFT

Текущая волатильность для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) составляет 38.39%, в то время как у Future FinTech Group Inc. (FTFT) волатильность равна 338.56%. Это указывает на то, что BULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BULZ

FTFT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BULZ с FTFT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FTFT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BULZ и FTFT

BULZ

FTFT

Сравнение BULZ c FTFT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FTFT

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FTFT

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FTFT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество