Сравнение TQQQ с BITU
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, TQQQ returned 91.80% vs -78.69% for BITU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 42.40%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -62.35%.
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 29.08% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between TQQQ and BITU is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between TQQQ and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. BITU — Ранг доходности на риск
TQQQ
BITU
Сравнение TQQQ c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.95 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -1.47 | +9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и BITU
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке BITU в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -83.16% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -83.16% | +46.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -83.16% | +69.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -35.67% | +17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 53.56% | -41.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и BITU
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 26.81% и 26.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.81% | 26.62% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 69.77% | -26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 88.34% | -35.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 97.36% | -29.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.30% | 97.36% | -31.06% |
Сравнение комиссий TQQQ и BITU
И TQQQ, и BITU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и BITU
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BITU в 104.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and BITU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to BITU (26.62%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs BITU's -83.16%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 91.80% vs -78.69% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 91.80% return vs -78.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ and BITU have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 0.27% for TQQQ.
TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while BITU is Cryptocurrency. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор