Сравнение TQQQ с BITO
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. TQQQ is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, TQQQ returned 60.52%/yr vs 17.05%/yr for BITO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 42.40%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -33.32%.
TQQQ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 42.40%
- 6 месяцев
- 35.61%
- 1 год
- 91.80%
- 3 года*
- 60.52%
- 5 лет*
- 21.71%
- 10 лет*
- 46.45%
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 42.40% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 18.99% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -29.31% |
Correlation
The correlation between TQQQ and BITO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.43 |
The correlation between TQQQ and BITO shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. BITO — Ранг доходности на риск
TQQQ
BITO
Сравнение TQQQ c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.88 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | -1.49 | +9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и BITO
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -77.86% | -3.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -54.01% | +17.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | -54.01% | -4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -54.01% | +39.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -36.89% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 31.65% | -19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и BITO
ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 26.81% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 12.96%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.81% | 12.96% | +13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.27% | 34.32% | +8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.22% | 44.16% | +9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.42% | 55.00% | +12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.30% | 55.00% | +11.30% |
Сравнение комиссий TQQQ и BITO
И TQQQ, и BITO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и BITO
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности BITO в 74.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.27% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and BITO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (26.81%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, TQQQ leads with 60.52% vs 17.05% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 60.52% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ and BITO have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.27% for TQQQ.
TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while BITO is Cryptocurrency.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор