PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с XOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с XOP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).

TPYP и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYP и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.98%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		44.59%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 13.45% против 6.29% соответственно.

TPYP

1 день
-1.05%
1 месяц
2.89%
С начала года
20.98%
6 месяцев
18.25%
1 год
20.82%
3 года*
25.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.45%

XOP

1 день
-1.97%
1 месяц
18.76%
С начала года
44.59%
6 месяцев
39.10%
1 год
41.36%
3 года*
15.28%
5 лет*
19.07%
10 лет*
6.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Сравнение комиссий TPYP и XOP

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

TPYP vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPXOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.68

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.78

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.81

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.24

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

0.56

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.07

+0.37

Корреляция

Корреляция между TPYP и XOP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и XOP

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности XOP в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.23%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.79%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и XOP

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и XOP.

Загрузка...

Показатели просадок

TPYPXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-90.27%

+38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-23.81%

+10.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-34.98%

+17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-82.61%

+30.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-32.42%

+30.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-42.64%

+34.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

7.32%

-3.55%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и XOP

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.19%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPYPXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

7.05%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

19.16%

-10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

33.50%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

34.15%

-16.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

40.28%

-18.32%