PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с TBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с TBLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and TBLU (Tortoise Global Water Fund) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPYP returned 17.73%/yr vs 3.78%/yr for TBLU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и TBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно выше, чем у TBLU с доходностью -1.99%.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

TBLU

1 день
0.17%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-4.11%
1 год
-1.51%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и TBLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%-1.19%
TBLU
Tortoise Global Water Fund		-1.99%11.82%8.54%20.95%-25.99%28.93%15.74%38.72%-12.80%20.21%

Correlation

The correlation between TPYP and TBLU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2017 г.

0.42

Over the past year, the correlation between TPYP and TBLU has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPYP и TBLU

Секторы
TPYP
TBLU

Энергетика

68.8%
0.5%

Коммунальные услуги

22.0%
24.7%

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%
7.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

65.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Энергетика

TPYP
68.8%
TBLU
0.5%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
TBLU
24.7%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
TBLU

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
TBLU
7.1%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

TBLU

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

TBLU
0.7%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

TBLU
0.8%

Здравоохранение

TPYP

-

TBLU

-

Промышленность

TPYP

-

TBLU
65.8%

Недвижимость

TPYP

-

TBLU

-

Технологии

TPYP

-

TBLU
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Tortoise Global Water Fund

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с TBLU:
TBLU с CGWTBLU с FIWTBLU с PHOTBLU с PIOTBLU с EBLUTBLU с TCAITBLU с AQWA

Доходность на риск

TPYP vs. TBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TBLU
Ранг доходности на риск TBLU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBLU: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBLU: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBLU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBLU: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBLU: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c TBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPTBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.11

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-0.05

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

-0.12

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

-0.28

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. TBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа TBLU равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и TBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPTBLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.11

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.22

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TPYP и TBLU

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки TBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и TBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPTBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-37.58%

-14.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-13.17%

+6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-15.42%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-35.36%

+17.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-11.65%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.15%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

5.46%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и TBLU

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Tortoise Global Water Fund (TBLU) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPTBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.35%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

11.46%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.44%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

17.32%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.96%

+2.98%

Сравнение комиссий TPYP и TBLU

И TPYP, и TBLU имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и TBLU

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TBLU в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBLU
Tortoise Global Water Fund		3.37%3.31%1.34%1.46%1.64%1.55%1.42%1.58%1.35%1.32%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and TBLU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.67%) compared to TBLU (4.35%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs TBLU's -37.58%.

On 5-year performance, TPYP leads with 17.73% vs 3.78% for TBLU. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, TBLU has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPYP has performed better with a 17.73% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP and TBLU have the same expense ratio: 0.40% per year.

TBLU has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 3.25% for TPYP.

TPYP is categorized as Energy Equities, while TBLU is Water Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while TBLU tracks Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и TBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор