PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с OIH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPYP с OIH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH).

TPYP и OIH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и OIH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPYP и OIH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		19.60%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		39.12%6.81%-10.53%3.20%66.17%21.22%-41.19%-3.54%-45.03%-19.66%

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у OIH с доходностью 39.12%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции OIH по среднегодовой доходности: 13.33% против -1.01% соответственно.

TPYP

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.35%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.45%
1 год
18.70%
3 года*
25.07%
5 лет*
20.76%
10 лет*
13.33%

OIH

1 день
-1.99%
1 месяц
0.18%
С начала года
39.12%
6 месяцев
52.22%
1 год
51.45%
3 года*
14.61%
5 лет*
16.68%
10 лет*
-1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

VanEck Vectors Oil Services ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с AMJTPYP с KYNTPYP с TORIX
Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IYEOIH с IXCOIH с BZ=FOIH с DIG

Сравнение комиссий TPYP и OIH

TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии OIH в 0.35%.

TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF

Доходность на риск

TPYP vs. OIH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c OIH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPOIHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.85

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.06

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

5.70

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. OIH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIH равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и OIH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPOIHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.45

+0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

-0.02

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.00

+0.43

Корреляция

Корреляция между TPYP и OIH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и OIH

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности OIH в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.26%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.23%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Просадки

Сравнение просадок TPYP и OIH

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки OIH в -94.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и OIH.

Загрузка...

Показатели просадок

TPYPOIHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-94.45%

+42.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-26.13%

+12.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-43.80%

+25.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-89.62%

+37.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-64.72%

+61.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-48.75%

+40.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

9.43%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и OIH

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) волатильность равна 8.53%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPYPOIHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

8.53%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

21.79%

-12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

38.09%

-21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

37.48%

-20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

42.49%

-20.53%