Сравнение TPYP с HMSIX
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and HMSIX (Hennessy Midstream Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, TPYP returned 18.21%/yr vs 19.16%/yr for HMSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TPYP charges 0.40%/yr vs 1.51%/yr for HMSIX.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и HMSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 21.62%, что значительно выше, чем у HMSIX с доходностью 15.65%.
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
HMSIX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYP и HMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -14.96% |
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 15.65% | -0.49% | 36.21% | 23.75% | 29.15% | 36.58% | -31.00% | 11.97% | -20.24% |
Correlation
The correlation between TPYP and HMSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2018 г. | 0.90 |
The correlation between TPYP and HMSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. HMSIX — Ранг доходности на риск
TPYP
HMSIX
Сравнение TPYP c HMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | HMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 2.21 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 4.72 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и HMSIX
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и HMSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -68.43% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -6.93% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -16.29% | +3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -21.17% | +3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -5.70% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -12.20% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.24% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и HMSIX
Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX) имеют волатильность 5.29% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | HMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | 5.20% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 11.52% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 14.86% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.10% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 29.33% | -7.40% |
Сравнение комиссий TPYP и HMSIX
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и HMSIX
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности HMSIX в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMSIX Hennessy Midstream Fund | 7.56% | 8.42% | 7.74% | 9.70% | 10.84% | 12.61% | 15.17% | 9.10% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and HMSIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (5.29%) compared to HMSIX (5.20%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs HMSIX's -68.43%.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и HMSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор