PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с EPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 12.22%/yr vs 9.31%/yr for EPI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -9.12%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 12.22% против 9.31% соответственно.

TPYP

1 день
0.86%
1 месяц
0.08%
С начала года
22.03%
6 месяцев
22.42%
1 год
24.05%
3 года*
25.50%
5 лет*
17.51%
10 лет*
12.22%

EPI

1 день
0.65%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-6.55%
1 год
-10.30%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		22.03%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-9.12%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between TPYP and EPI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.33

The correlation between TPYP and EPI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPYP и EPI

Секторы
TPYP
EPI

Энергетика

68.8%
17.3%

Коммунальные услуги

22.0%
8.4%

Финансовые услуги

2.4%
23.4%

Сырьевые материалы

0.1%
13.5%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

9.7%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

8.3%

Энергетика

TPYP
68.8%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
EPI
8.4%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
EPI
23.4%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

EPI
3.5%

Здравоохранение

TPYP

-

EPI
5.5%

Промышленность

TPYP

-

EPI
9.7%

Недвижимость

TPYP

-

EPI
0.9%

Технологии

TPYP

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

TPYP vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
-0.69

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
-0.90

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.61

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

-1.44

+10.59

TPYP vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и EPI

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-66.21%

+14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-16.88%

+10.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-21.89%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-21.89%

+3.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-50.29%

-1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.72%

-17.00%

+13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-18.65%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

7.17%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и EPI

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.09%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.26%

12.88%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

15.07%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

16.23%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.35%

+1.58%

Сравнение комиссий TPYP и EPI

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и EPI

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.20%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and EPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.30%) compared to EPI (4.09%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, TPYP leads with 12.22% vs 9.31% for EPI. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 12.22% return vs 9.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

TPYP has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for EPI.

TPYP is categorized as Energy Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Tortoise and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.84% for EPI.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор