PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с EIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. TPYP is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, TPYP returned 25.01%/yr vs 21.12%/yr for EIPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.96%.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

EIPX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.12%
С начала года
21.96%
6 месяцев
19.46%
1 год
30.04%
3 года*
21.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и EIPX

2026 (YTD)2025202420232022
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%7.59%37.37%10.51%-1.02%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		21.96%11.44%19.11%10.74%0.56%

Correlation

The correlation between TPYP and EIPX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.87

The correlation between TPYP and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPYP и EIPX

Секторы
TPYP
EIPX

Энергетика

68.8%
69.5%

Коммунальные услуги

22.0%
26.1%

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Энергетика

TPYP
68.8%
EIPX
69.5%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
EIPX
26.1%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
EIPX

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
EIPX

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

EIPX

-

Здравоохранение

TPYP

-

EIPX

-

Промышленность

TPYP

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

TPYP

-

EIPX

-

Технологии

TPYP

-

EIPX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

TPYP vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.71

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.82

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

7.32

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

20.31

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.71

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.20

-0.77

Просадки

Сравнение просадок TPYP и EIPX

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-15.43%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-4.12%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-15.43%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-2.58%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-2.27%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.49%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и EIPX

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

4.01%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

8.50%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

11.17%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.06%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

15.06%

+6.88%

Сравнение комиссий TPYP и EIPX

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и EIPX

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EIPX в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.68%3.23%3.27%3.48%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and EIPX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.67%) compared to EIPX (4.01%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs EIPX's -15.43%.

On 3-year performance, TPYP leads with 25.01% vs 21.12% for EIPX. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPYP has performed better with a 25.01% return vs 21.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.68% for EIPX.

They also come from different issuers: Tortoise and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор