Сравнение TPYP с DVXE
TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 34.11%.
TPYP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 21.62%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 26.20%
- 5 лет*
- 18.21%
- 10 лет*
- 11.89%
DVXE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 34.11%
- 6 месяцев
- 35.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPYP и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 21.62% | 3.23% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 34.11% | 4.49% |
Correlation
The correlation between TPYP and DVXE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPYP vs. DVXE — Ранг доходности на риск
TPYP
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TPYP c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPYP | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPYP и DVXE
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки DVXE в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPYP | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -20.56% | -31.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -18.58% | +14.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -6.35% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPYP | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.33% | 31.12% | -17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 31.12% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 31.12% | -9.19% |
Сравнение комиссий TPYP и DVXE
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и DVXE
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.21% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
TPYP and DVXE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for DVXE.
TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Tortoise and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для TPYP и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор