PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с DVXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с DVXE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и DVXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.98%.

TPYP

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
20.07%
6 месяцев
19.62%
1 год
21.07%
3 года*
25.01%
5 лет*
17.73%
10 лет*
11.93%

DVXE

1 день
1.52%
1 месяц
-1.50%
С начала года
44.98%
6 месяцев
39.14%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и DVXE

2026 (YTD)2025
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.07%2.82%
DVXE
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF		44.98%4.49%

Correlation

The correlation between TPYP and DVXE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.63

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с DVXE:
DVXE с DVINDVXE с DVQQDVXE с DVUTDVXE с DVXVDVXE с DVXCDVXE с GXPEDVXE с DVRE

Доходность на риск

TPYP vs. DVXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DVXE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c DVXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPDVXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. DVXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPDVXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.99

-1.56

Просадки

Сравнение просадок TPYP и DVXE

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и DVXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPDVXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-17.96%

-33.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-11.99%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.80%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и DVXE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPDVXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

31.23%

-18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

31.23%

-13.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

31.23%

-9.29%

Сравнение комиссий TPYP и DVXE

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и DVXE

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVXE
WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.25%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and DVXE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.

TPYP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for DVXE.

TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Tortoise and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.89% for DVXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и DVXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор