PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPYP с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. TPYP is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, TPYP returned 25.90%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

TPYP

1 день
1.14%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
24.02%
С начала года
25.44%
1 год
28.86%
3 года*
25.90%
5 лет*
19.93%
10 лет*
11.64%

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и BDGS

2026 (YTD)202520242023
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		25.44%7.59%37.37%10.10%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between TPYP and BDGS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.15

The correlation between TPYP and BDGS shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TPYP и BDGS

Секторы
TPYP
BDGS

Энергетика

68.7%
2.6%

Коммунальные услуги

22.0%
1.9%

Финансовые услуги

2.4%
9.3%

Промышленность

0.1%
6.6%

Сырьевые материалы

0.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

37.4%

Энергетика

TPYP
68.7%
BDGS
2.6%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
BDGS
1.9%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
BDGS
9.3%

Промышленность

TPYP
0.1%
BDGS
6.6%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

BDGS
10.9%

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

BDGS
4.1%

Здравоохранение

TPYP

-

BDGS
7.5%

Недвижимость

TPYP

-

BDGS
1.5%

Технологии

TPYP

-

BDGS
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

TPYP vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.85

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.78

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.93

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

11.94

-1.81

TPYP vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и BDGS

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-9.12%

-42.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-4.03%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-9.12%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.45%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-0.67%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.99%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и BDGS

Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что TPYP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

2.03%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

5.31%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

6.38%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

8.17%

+9.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

8.17%

+13.73%

Сравнение комиссий TPYP и BDGS

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и BDGS

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.15%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and BDGS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.12%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, TPYP leads with 25.90% vs 13.91% for BDGS. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPYP has performed better with a 25.90% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

TPYP has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.52% for BDGS.

TPYP is categorized as Energy Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Tortoise and Bridges. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.87% for BDGS.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор