PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYAX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.39%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.39% против 15.55% соответственно.

TPYAX

1 день
-1.43%
1 месяц
3.11%
С начала года
-3.61%
6 месяцев
-4.81%
1 год
-9.05%
3 года*
7.88%
5 лет*
1.77%
10 лет*
9.39%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-3.61%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TPYAX and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between TPYAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International ESG Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с SEBLXTPYAX с TSFIXTPYAX с TEQAXTPYAX с TMCPXTPYAX с SENCXTPYAX с TGVFXTPYAX с SAGWX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TPYAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.44

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.31

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

3.23

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

15.03

-15.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.44

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.84

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.89

-0.58

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и VOO

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-33.99%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.78%

-8.90%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-18.69%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-24.52%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

-33.99%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-0.32%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-3.69%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.44%

1.91%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и VOO

Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.78%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.90%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

11.80%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.81%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

18.00%

+2.38%

Сравнение комиссий TPYAX и VOO

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и VOO

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.10%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TPYAX and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYAX has higher volatility (5.30%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор