Сравнение TPYAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TPYAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TPYAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | -17.11% | 9.60% | 8.17% | 23.62% | -20.81% | 10.68% | 12.71% | 60.58% | -9.40% | 12.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYAX показывает доходность -17.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.21% против 14.05% соответственно.
TPYAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -21.02%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 8.21%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYAX и VOO
TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TPYAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TPYAX
VOO
Сравнение TPYAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | 0.98 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.50 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.53 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 7.29 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.98 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.70 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.78 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.83 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между TPYAX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYAX и VOO
Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYAX Touchstone International ESG Equity Fund | 1.28% | 1.06% | 10.22% | 4.12% | 2.32% | 7.13% | 0.34% | 46.57% | 12.62% | 4.31% | 2.46% | 10.29% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TPYAX и VOO
Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.30% | -33.99% | -23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.78% | -11.98% | -11.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.14% | -24.52% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.14% | -33.99% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.78% | -6.29% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -3.72% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.35% | 2.52% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYAX и VOO
Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.29% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 9.44% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 18.10% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 16.82% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.99% | +2.20% |