PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPYAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYAX с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TPYAX (Touchstone International ESG Equity Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - TPYAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TPYAX returned 9.27%/yr vs 15.15%/yr for VOO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TPYAX charges 1.17%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TPYAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYAX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции TPYAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.27% против 15.15% соответственно.

TPYAX

1 день
0.35%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
-1.04%
С начала года
-0.23%
1 год
-6.68%
3 года*
7.73%
5 лет*
2.92%
10 лет*
9.27%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		-0.23%9.60%8.17%23.62%-20.81%10.68%12.71%60.58%-9.40%12.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TPYAX and VOO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.85

The correlation between TPYAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone International ESG Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TPYAX:
TPYAX с SEBLXTPYAX с TSFIXTPYAX с TEQAXTPYAX с TGVFXTPYAX с SENCXTPYAX с SAGWXTPYAX с TMCPX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

TPYAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYAX
Ранг доходности на риск TPYAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
1.74

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.40

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.45

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

10.68

-11.33

TPYAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYAX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYAX и VOO

Максимальная просадка TPYAX за все время составила -57.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.30%

-33.99%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-8.90%

-14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.78%

-18.69%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.14%

-24.52%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.14%

-33.99%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-0.88%

-7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-3.67%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.70%

2.04%

+7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYAX и VOO

Touchstone International ESG Equity Fund (TPYAX) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что TPYAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

3.48%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.33%

9.98%

+7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

12.52%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

16.92%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

17.99%

+2.54%

Сравнение комиссий TPYAX и VOO

TPYAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYAX и VOO

Дивидендная доходность TPYAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYAX
Touchstone International ESG Equity Fund		1.06%1.06%10.22%4.12%2.32%7.13%0.34%46.57%12.62%4.31%2.46%10.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TPYAX and VOO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYAX has higher volatility (7.37%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, TPYAX dropped -57.30% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор