Сравнение TPSC с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
TPSC и VXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 3.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у VXF с доходностью -0.59%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и VXF
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
TPSC vs. VXF — Ранг доходности на риск
TPSC
VXF
Сравнение TPSC c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 6.06 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.19 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и VXF составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и VXF
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VXF в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и VXF
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -58.03% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.68% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -36.39% | +12.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.47% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -9.61% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.59% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и VXF
Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Extended Market ETF (VXF) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 6.89% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 13.50% | -2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 23.05% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 22.35% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 22.25% | +2.44% |