Сравнение TPSC с VPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC).
TPSC и VPC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и VPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и VPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 2.57% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 2.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у VPC с доходностью -11.66%.
TPSC
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и VPC
TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии VPC в 5.53%.
Доходность на риск
TPSC vs. VPC — Ранг доходности на риск
TPSC
VPC
Сравнение TPSC c VPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | VPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -1.00 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.30 | +2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.83 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.74 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | -1.75 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -1.00 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.16 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и VPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и VPC
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VPC в 17.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.06% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и VPC
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки VPC в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и VPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -53.45% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -22.76% | +9.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -24.86% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -21.75% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -7.41% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 9.59% | -6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и VPC
Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.22%, в то время как у Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | VPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.51% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.48% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 16.60% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 13.39% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 20.68% | +4.01% |