Сравнение TPSC с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TPSC и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TPSC или JPST.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и JPST
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.06%.
TPSC
20.48%
9.88%
18.02%
34.39%
N/A
N/A
JPST
5.06%
0.31%
2.81%
5.98%
2.76%
N/A
Основные характеристики
| TPSC | JPST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 11.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 27.78 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 6.21 |
| Коэф-т Кальмара | 2.91 | 60.45 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 347.89 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 19.10% | 0.53% |
| Макс. просадка | -41.57% | -3.28% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и JPST
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Корреляция
Корреляция между TPSC и JPST составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TPSC c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и JPST
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности JPST в 5.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 0.90% | 1.06% | 1.08% | 1.12% | 1.48% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.26% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и JPST
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.57%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и JPST
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.