Сравнение TPSC с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
TPSC и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TPSC и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 3.29% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% | 5.13% | 1.14% | 0.11% | 2.18% | 0.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.
TPSC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 16.27%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 6.56%
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и JPST
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
TPSC vs. JPST — Ранг доходности на риск
TPSC
JPST
Сравнение TPSC c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 7.23 | -6.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 13.86 | -12.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.40 | -2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 14.88 | -13.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 94.20 | -89.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 7.23 | -6.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 6.16 | -5.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 3.16 | -2.74 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и JPST составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и JPST
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JPST в 4.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.05% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и JPST
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -3.28% | -38.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -0.30% | -12.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -0.79% | -22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | 0.00% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -0.08% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 0.05% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и JPST
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 0.22% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 0.35% | +10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.17% | 0.61% | +19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 0.57% | +19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 0.94% | +23.75% |