PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с JMEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с JMEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. TPSC is passively managed, while JMEE is actively managed. Over the past 3 years, TPSC returned 14.55%/yr vs 17.37%/yr for JMEE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.24%/yr for JMEE.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и JMEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у JMEE с доходностью 16.40%.

TPSC

1 день
-0.67%
1 месяц
0.13%
С начала года
9.32%
6 месяцев
8.70%
1 год
20.18%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.07%
10 лет*
—

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и JMEE

2026 (YTD)2025202420232022
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		9.32%7.34%11.50%17.64%2.65%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%

Correlation

The correlation between TPSC and JMEE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.96

The correlation between TPSC and JMEE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и JMEE

Секторы
TPSC
JMEE

Финансовые услуги

24.0%
15.9%

Промышленность

18.5%
21.3%

Потребительский циклический сектор

13.7%
12.1%

Технологии

12.4%
15.8%

Здравоохранение

7.0%
8.8%

Коммунальные услуги

6.8%
2.2%

Энергетика

5.9%
5.5%

Потребительский защитный сектор

5.3%
3.9%

Сырьевые материалы

5.2%
4.8%

Недвижимость

0.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
1.7%

Финансовые услуги

TPSC
24.0%
JMEE
15.9%

Промышленность

TPSC
18.5%
JMEE
21.3%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
JMEE
12.1%

Технологии

TPSC
12.4%
JMEE
15.8%

Здравоохранение

TPSC
7.0%
JMEE
8.8%

Коммунальные услуги

TPSC
6.8%
JMEE
2.2%

Энергетика

TPSC
5.9%
JMEE
5.5%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.3%
JMEE
3.9%

Сырьевые материалы

TPSC
5.2%
JMEE
4.8%

Недвижимость

TPSC
0.7%
JMEE
8.1%

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
JMEE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPY

Доходность на риск

TPSC vs. JMEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c JMEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCJMEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.97

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.83

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

3.80

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.35

13.32

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. JMEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа JMEE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и JMEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCJMEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.97

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TPSC и JMEE

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки JMEE в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и JMEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCJMEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-25.40%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.24%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-25.40%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-0.27%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-5.39%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и JMEE

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.96%, в то время как у JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCJMEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.45%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.26%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.90%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

19.50%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

19.50%

+4.97%

Сравнение комиссий TPSC и JMEE

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JMEE в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и JMEE

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности JMEE в 0.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, TPSC and JMEE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to TPSC (3.96%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs JMEE's -25.40%.

On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs 14.55% for TPSC. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

TPSC has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.97% for JMEE.

They also come from different issuers: Timothy Plan and JPMorgan. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.24% for JMEE.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и JMEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор