PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с GRPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с GRPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while GRPM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400® GARP Index. JMEE is actively managed, while GRPM is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 18.16%/yr vs 15.72%/yr for GRPM. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и GRPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 8.28%.

JMEE

1 день
0.76%
1 месяц
2.73%
С начала года
17.29%
6 месяцев
16.88%
1 год
32.57%
3 года*
18.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRPM

1 день
1.09%
1 месяц
2.14%
С начала года
8.28%
6 месяцев
7.33%
1 год
24.17%
3 года*
15.72%
5 лет*
7.89%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и GRPM

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		17.29%7.65%13.65%18.12%1.37%
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		8.28%7.81%15.67%18.79%2.77%

Correlation

The correlation between JMEE and GRPM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.95

The correlation between JMEE and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и GRPM

Секторы
JMEE
GRPM

Промышленность

21.3%
10.0%

Финансовые услуги

15.9%
29.9%

Технологии

15.8%
16.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
9.7%

Здравоохранение

8.8%
12.3%

Недвижимость

8.1%

-

Энергетика

5.5%
15.8%

Сырьевые материалы

4.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.8%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Коммуникационные услуги

1.7%

-

Промышленность

JMEE
21.3%
GRPM
10.0%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
GRPM
29.9%

Технологии

JMEE
15.8%
GRPM
16.6%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
GRPM
9.7%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
GRPM
12.3%

Недвижимость

JMEE
8.1%
GRPM

-

Энергетика

JMEE
5.5%
GRPM
15.8%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
GRPM

-

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
GRPM
5.8%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
GRPM

-

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
GRPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с SPYJMEE с USFR
Часто сравнивают с GRPM:
GRPM с XMHQGRPM с VOGRPM с AVUVGRPM с FDVLXGRPM с AAPLGRPM с GRPZGRPM с EUSA

Доходность на риск

JMEE vs. GRPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GRPM
Ранг доходности на риск GRPM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPM: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c GRPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEGRPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.51

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.22

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.19

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

9.42

+4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. GRPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа GRPM равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и GRPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEGRPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.51

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Просадки

Сравнение просадок JMEE и GRPM

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и GRPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEGRPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-43.12%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.62%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-28.09%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-5.71%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и GRPM

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEGRPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.77%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

10.45%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.05%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

20.90%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

22.25%

-2.76%

Сравнение комиссий JMEE и GRPM

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GRPM в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и GRPM

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GRPM в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPM
Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF		0.95%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.96%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JMEE and GRPM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMEE has higher volatility (4.33%) compared to GRPM (3.77%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs GRPM's -43.12%.

On 3-year performance, JMEE leads with 18.16% vs 15.72% for GRPM. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 18.16% return vs 15.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for GRPM.

JMEE and GRPM have nearly identical dividend yields, around 0.96%.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while GRPM is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.35% for GRPM.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и GRPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор