Сравнение JMEE с SPMD
JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPMD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. JMEE is actively managed, while SPMD is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 16.15%/yr for SPMD. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности JMEE и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 14.16%.
JMEE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 25.49%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам JMEE и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 16.40% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 14.16% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | 2.57% |
Correlation
The correlation between JMEE and SPMD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.99 |
The correlation between JMEE and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMEE vs. SPMD — Ранг доходности на риск
JMEE
SPMD
Сравнение JMEE c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 2.89 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 10.61 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.65 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.45 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и SPMD
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMEE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -57.62% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -8.86% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -24.08% | -1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.08% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -8.12% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.41% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и SPMD
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) имеют волатильность 4.45% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMEE | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.38% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.37% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.57% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 19.70% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.18% | -1.68% |
Сравнение комиссий JMEE и SPMD
JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и SPMD
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SPMD в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.97% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, JMEE and SPMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JMEE has higher volatility (4.45%) compared to SPMD (4.38%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs SPMD's -57.62%.
On 3-year performance, JMEE leads with 17.37% vs 16.15% for SPMD. On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JMEE has performed better with a 17.37% return vs 16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for JMEE.
SPMD has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.97% for JMEE.
JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while SPMD is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.05% for SPMD.
JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMEE и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор