Сравнение JMEE с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
JMEE и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JMEE или SPMD.
Основные характеристики
| JMEE | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.11% | 10.23% |
| Дох-ть за 1 год | 19.52% | 18.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.21 |
| Дневная вол-ть | 17.09% | 16.77% |
| Макс. просадка | -16.61% | -57.62% |
| Текущая просадка | -2.43% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между JMEE и SPMD составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JMEE и SPMD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JMEE показывает доходность 10.11%, а SPMD немного выше – 10.23%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и SPMD
JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JMEE c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и SPMD
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPMD в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.13% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.38% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и SPMD
Максимальная просадка JMEE за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и SPMD
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.