PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 19.24%/yr for AVUV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%2.54%

Correlation

The correlation between JMEE and AVUV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.94

The correlation between JMEE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и AVUV

Секторы
JMEE
AVUV

Промышленность

21.3%
13.9%

Финансовые услуги

15.9%
25.8%

Технологии

15.8%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
18.0%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Недвижимость

8.1%
0.7%

Энергетика

5.5%
18.2%

Сырьевые материалы

4.8%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.8%

Промышленность

JMEE
21.3%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
AVUV
25.8%

Технологии

JMEE
15.8%
AVUV
7.0%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
AVUV
4.2%

Недвижимость

JMEE
8.1%
AVUV
0.7%

Энергетика

JMEE
5.5%
AVUV
18.2%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
AVUV
4.5%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
AVUV
0.1%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с FSMDJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPYJMEE с USFR
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

JMEE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.10

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.02

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.61

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

13.69

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.10

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JMEE и AVUV

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-49.42%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.95%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-28.79%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.12%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-7.95%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.67%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и AVUV

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.08%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.34%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

17.54%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

22.74%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

28.30%

-8.80%

Сравнение комиссий JMEE и AVUV

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и AVUV

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, JMEE and AVUV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JMEE has higher volatility (4.45%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs AVUV's -49.42%.

On 3-year performance, AVUV leads with 19.24% vs 17.37% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVUV has performed better with a 19.24% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for AVUV.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.97% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Avantis. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор