Сравнение JMEE с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
JMEE и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.80% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | 2.54% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 28.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и AVUV
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVUV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMEE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
JMEE
AVUV
Сравнение JMEE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.78 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.88 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 7.40 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и AVUV
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности AVUV в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.40% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и AVUV
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -49.42% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -15.43% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -3.97% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -8.14% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.91% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и AVUV
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.41% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 13.10% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 23.46% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.95% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 28.59% | -8.91% |