Сравнение JMEE с WMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Walmart Inc. (WMT).
JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и WMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
WMT Walmart Inc. | 12.19% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -5.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 12.19%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 12.19%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 24.13%
- 10 лет*
- 20.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMEE vs. WMT — Ранг доходности на риск
JMEE
WMT
Сравнение JMEE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.66 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.97 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 10.92 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и WMT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и WMT
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности WMT в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.76% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и WMT
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и WMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -77.14% | +51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -10.92% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -6.64% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -14.66% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.97% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и WMT
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что JMEE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.93% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 17.03% | -4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 24.17% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.09% | -1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.70% | -2.02% |