Сравнение JMEE с WMT
JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) is Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 34.52%/yr for WMT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности JMEE и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 5.33%.
JMEE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 17.89%
- 3 года*
- 34.52%
- 5 лет*
- 21.38%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение доходности по годам JMEE и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 16.40% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
WMT Walmart Inc. | 5.33% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -5.53% |
Correlation
The correlation between JMEE and WMT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between JMEE and WMT has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMEE vs. WMT — Ранг доходности на риск
JMEE
WMT
Сравнение JMEE c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.16 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 1.14 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 3.84 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 0.76 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.64 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и WMT
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMEE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -77.14% | +51.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -15.75% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -21.93% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -12.90% | +12.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -14.63% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.74% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и WMT
Текущая волатильность для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 4.45%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 10.05%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMEE | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 10.05% | -5.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 18.63% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 23.70% | -7.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.68% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 21.72% | -2.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и WMT
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности WMT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.97% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.83% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
JMEE and WMT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (10.05%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs WMT's -77.14%.
JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JMEE и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор