PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMEE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JMEE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMEE и IWM


2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
3.71%7.65%13.65%18.12%1.37%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%.


JMEE

1 день
2.68%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.43%
1 год
20.60%
3 года*
12.90%
5 лет*
10 лет*

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий JMEE и IWM

JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JMEE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMEEIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.11

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.66

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.82

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.76

-0.29

JMEE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMEEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.24

Корреляция

Корреляция между JMEE и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и IWM

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
1.09%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок JMEE и IWM

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


JMEEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-59.05%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-13.74%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-7.91%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-10.83%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.70%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и IWM

Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JMEEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.47%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

14.47%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

23.18%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

22.55%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

22.99%

-3.30%