Сравнение JMEE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
JMEE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 3.71% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | 0.93% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%.
JMEE
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и IWM
JMEE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JMEE vs. IWM — Ранг доходности на риск
JMEE
IWM
Сравнение JMEE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.11 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.82 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 6.76 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.34 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и IWM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и IWM
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.09% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и IWM
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -59.05% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -13.74% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -7.91% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -10.83% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.70% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и IWM
Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.35%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 7.47% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 14.47% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 23.18% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.55% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 22.99% | -3.30% |