PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JMEE с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JMEE и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JMEE и FSMD


2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
3.71%7.65%13.65%18.12%1.37%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.72%8.70%15.18%17.37%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 1.72%.


JMEE

1 день
2.68%
1 месяц
-4.56%
С начала года
3.71%
6 месяцев
6.43%
1 год
20.60%
3 года*
12.90%
5 лет*
10 лет*

FSMD

1 день
3.04%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.72%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.81%
3 года*
13.07%
5 лет*
7.84%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Сравнение комиссий JMEE и FSMD

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.


Доходность на риск

JMEE vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 6464
Ранг коэф-та Мартина

FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JMEEFSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.79

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.26

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

5.61

+0.87

JMEE vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JMEEFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.47

+0.10

Корреляция

Корреляция между JMEE и FSMD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и FSMD

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности FSMD в 1.37%


TTM2025202420232022202120202019
JMEE
JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF
1.09%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
1.37%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%

Просадки

Сравнение просадок JMEE и FSMD

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и FSMD.


Загрузка...

Показатели просадок


JMEEFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-40.67%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.96%

-12.63%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-5.65%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-6.12%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.01%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и FSMD

Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.35%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JMEEFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.73%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

11.32%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

20.07%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

18.43%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

21.54%

-1.85%