PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JMEE с FSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JMEE с FSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JMEE (JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF) and FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - JMEE is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan, while FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index. JMEE is actively managed, while FSMD is passively managed. Over the past 3 years, JMEE returned 17.37%/yr vs 17.63%/yr for FSMD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JMEE charges 0.24%/yr vs 0.29%/yr for FSMD.

Доходность

Сравнение доходности JMEE и FSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JMEE показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 14.85%.

JMEE

1 день
-0.27%
1 месяц
3.29%
С начала года
16.40%
6 месяцев
16.48%
1 год
31.14%
3 года*
17.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSMD

1 день
-0.08%
1 месяц
3.46%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.81%
1 год
25.71%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JMEE и FSMD

2026 (YTD)2025202420232022
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		16.40%7.65%13.65%18.12%1.37%
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		14.85%8.70%15.18%17.37%1.87%

Correlation

The correlation between JMEE and FSMD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.98

The correlation between JMEE and FSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JMEE и FSMD

Секторы
JMEE
FSMD

Промышленность

21.3%
20.7%

Финансовые услуги

15.9%
15.4%

Технологии

15.8%
18.2%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.1%

Здравоохранение

8.8%
11.6%

Недвижимость

8.1%
6.2%

Энергетика

5.5%
4.6%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

2.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.8%

Промышленность

JMEE
21.3%
FSMD
20.7%

Финансовые услуги

JMEE
15.9%
FSMD
15.4%

Технологии

JMEE
15.8%
FSMD
18.2%

Потребительский циклический сектор

JMEE
12.1%
FSMD
11.1%

Здравоохранение

JMEE
8.8%
FSMD
11.6%

Недвижимость

JMEE
8.1%
FSMD
6.2%

Энергетика

JMEE
5.5%
FSMD
4.6%

Сырьевые материалы

JMEE
4.8%
FSMD
3.9%

Потребительский защитный сектор

JMEE
3.9%
FSMD
3.3%

Коммунальные услуги

JMEE
2.2%
FSMD
2.2%

Коммуникационные услуги

JMEE
1.7%
FSMD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Часто сравнивают с JMEE:
JMEE с AVUVJMEE с WMTJMEE с IWMJMEE с SPMDJMEE с GRPMJMEE с SPYJMEE с USFR
Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с BFGFXFSMD с FLRGFSMD с FSOPX

Доходность на риск

JMEE vs. FSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JMEE
Ранг доходности на риск JMEE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMEE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMEE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMEE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMEE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JMEE c FSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JMEEFSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.69

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.47

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

3.06

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

11.03

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JMEE vs. FSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JMEE на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JMEE и FSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JMEEFSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.69

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JMEE и FSMD

Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и FSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JMEEFSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.40%

-40.67%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-8.44%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-22.16%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.08%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.00%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.34%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности JMEE и FSMD

JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеют волатильность 4.45% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JMEEFSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.45%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

11.37%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

15.26%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

18.48%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

21.42%

-1.92%

Сравнение комиссий JMEE и FSMD

JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JMEE и FSMD

Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FSMD в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.21%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
JMEE
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF		0.97%1.13%0.95%1.25%6.63%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JMEE and FSMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FSMD has higher volatility (4.45%) compared to JMEE (4.45%). In terms of maximum drawdown, JMEE dropped -25.40% vs FSMD's -40.67%.

On 3-year performance, FSMD leads with 17.63% vs 17.37% for JMEE. On fees, JMEE is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSMD has performed better with a 17.63% return vs 17.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JMEE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for FSMD.

FSMD has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.97% for JMEE.

JMEE is categorized as Small Cap Blend Equities, while FSMD is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Fidelity. Their fees differ too: 0.24% for JMEE and 0.29% for FSMD.

JMEE currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JMEE и FSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор