Сравнение JMEE с FSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD).
JMEE и FSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JMEE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 июл. 1998 г.. FSMD - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Small-Mid Multifactor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JMEE и FSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JMEE и FSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 4.46% | 7.65% | 13.65% | 18.12% | 1.37% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 2.86% | 8.70% | 15.18% | 17.37% | 1.87% |
Доходность по периодам
С начала года, JMEE показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у FSMD с доходностью 2.86%.
JMEE
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.46%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSMD
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JMEE и FSMD
JMEE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FSMD в 0.29%.
Доходность на риск
JMEE vs. FSMD — Ранг доходности на риск
JMEE
FSMD
Сравнение JMEE c FSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) и Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JMEE | FSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.33 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.35 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 5.66 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JMEE | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между JMEE и FSMD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMEE и FSMD
Дивидендная доходность JMEE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FSMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JMEE JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF | 1.08% | 1.13% | 0.95% | 1.25% | 6.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF | 1.35% | 1.33% | 1.29% | 1.37% | 1.54% | 1.18% | 1.32% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок JMEE и FSMD
Максимальная просадка JMEE за все время составила -25.40%, что меньше максимальной просадки FSMD в -40.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMEE и FSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JMEE | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.40% | -40.67% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -12.63% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.60% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -6.12% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.02% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMEE и FSMD
Текущая волатильность для JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity ETF (JMEE) составляет 6.27%, в то время как у Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что JMEE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JMEE | FSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 6.62% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 11.37% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.99% | 20.08% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 18.43% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 21.54% | -1.86% |