PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPSC с ETIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX).

TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. ETIDX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TPSC и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPSC и ETIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		3.29%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		5.44%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%2.68%

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 5.44%.

TPSC

1 день
0.69%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.43%
1 год
16.27%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
2.45%
1 месяц
-5.16%
С начала года
5.44%
6 месяцев
2.78%
1 год
13.06%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с BIBLTPSC с TPHDTPSC с SPYTPSC с CALF
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с SPY

Сравнение комиссий TPSC и ETIDX

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Доходность на риск

TPSC vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCETIDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.76

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.14

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.20

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

4.92

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Корреляция

Корреляция между TPSC и ETIDX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и ETIDX

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ETIDX в 3.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.05%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.39%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TPSC и ETIDX

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и ETIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TPSCETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-34.12%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-12.06%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.11%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-5.34%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-7.22%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.93%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и ETIDX

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 5.21%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPSCETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.71%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

11.15%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

18.08%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

17.61%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

18.31%

+6.38%