PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с ETIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с ETIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and ETIDX (Eventide Dividend Opportunities Fund) are both funds - TPSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while ETIDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Eventide Funds. Over the past 5 years, TPSC returned 7.24%/yr vs 9.43%/yr for ETIDX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.95%/yr for ETIDX.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и ETIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у ETIDX с доходностью 17.95%.

TPSC

1 день
0.82%
1 месяц
-0.18%
С начала года
10.21%
6 месяцев
9.69%
1 год
21.68%
3 года*
15.55%
5 лет*
7.24%
10 лет*
—

ETIDX

1 день
0.40%
1 месяц
1.17%
С начала года
17.95%
6 месяцев
16.12%
1 год
22.28%
3 года*
18.96%
5 лет*
9.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и ETIDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		10.21%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		17.95%5.67%16.56%19.67%-21.77%31.98%25.38%2.68%

Correlation

The correlation between TPSC and ETIDX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.81

The correlation between TPSC and ETIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Eventide Dividend Opportunities Fund

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с ETIDX:
ETIDX с TPLCETIDX с GLRYETIDX с TBGETIDX с ETIEXETIDX с INDSETIDX с ETILXETIDX с TPHD

Доходность на риск

TPSC vs. ETIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ETIDX
Ранг доходности на риск ETIDX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIDX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIDX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIDX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c ETIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCETIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.55

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.15

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.88

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

9.32

-1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. ETIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIDX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и ETIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCETIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.55

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TPSC и ETIDX

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки ETIDX в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и ETIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCETIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-34.12%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.60%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-20.51%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-29.11%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

0.00%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.10%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.34%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и ETIDX

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.88%, в то время как у Eventide Dividend Opportunities Fund (ETIDX) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCETIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.37%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

11.42%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.77%

14.17%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

17.66%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

18.25%

+6.21%

Сравнение комиссий TPSC и ETIDX

TPSC берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии ETIDX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и ETIDX

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ETIDX в 3.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ETIDX
Eventide Dividend Opportunities Fund		3.03%3.58%0.64%0.67%1.98%2.78%1.05%1.99%2.16%1.41%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.01%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPSC and ETIDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETIDX has higher volatility (4.37%) compared to TPSC (3.88%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs ETIDX's -34.12%.

ETIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и ETIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор