Сравнение TPSC с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
TPSC и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPSC и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPSC и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 2.57% | 7.34% | 11.50% | 17.64% | -13.46% | 29.74% | 10.27% | 3.39% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 27.04% | 11.30% | 3.03% |
Доходность по периодам
С начала года, TPSC показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
TPSC
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPSC и CSB
TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
TPSC vs. CSB — Ранг доходности на риск
TPSC
CSB
Сравнение TPSC c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPSC | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.84 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 2.95 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.44 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TPSC и CSB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPSC и CSB
Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPSC Timothy Plan US Small Cap Core ETF | 1.06% | 1.07% | 0.97% | 1.06% | 1.07% | 1.12% | 1.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок TPSC и CSB
Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -42.07% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -14.18% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.63% | -24.49% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.42% | -3.71% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -7.23% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.02% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPSC и CSB
Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TPSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPSC | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.83% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 10.03% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 19.08% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.99% | 18.90% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.69% | 21.32% | +3.37% |