PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPSC с CSB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPSC (Timothy Plan US Small Cap Core ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - TPSC tracks the Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPSC returned 7.89%/yr vs 4.69%/yr for CSB. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. TPSC charges 0.52%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 11.28%.

TPSC

1 день
-0.02%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.05%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.42%
3 года*
16.15%
5 лет*
7.89%
10 лет*
—

CSB

1 день
1.01%
1 месяц
0.76%
С начала года
11.28%
6 месяцев
10.03%
1 год
20.88%
3 года*
12.91%
5 лет*
4.69%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPSC и CSB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		13.05%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.77%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		11.28%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%2.79%

Correlation

The correlation between TPSC and CSB is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2019 г.

0.94

The correlation between TPSC and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPSC и CSB

Секторы
TPSC
CSB

Финансовые услуги

23.9%
26.9%

Промышленность

18.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
19.5%

Технологии

13.0%
1.3%

Здравоохранение

7.2%
0.4%

Коммунальные услуги

6.6%
21.7%

Энергетика

5.4%
10.6%

Сырьевые материалы

5.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.0%

Недвижимость

0.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
4.0%

Финансовые услуги

TPSC
23.9%
CSB
26.9%

Промышленность

TPSC
18.6%
CSB
8.5%

Потребительский циклический сектор

TPSC
13.7%
CSB
19.5%

Технологии

TPSC
13.0%
CSB
1.3%

Здравоохранение

TPSC
7.2%
CSB
0.4%

Коммунальные услуги

TPSC
6.6%
CSB
21.7%

Энергетика

TPSC
5.4%
CSB
10.6%

Сырьевые материалы

TPSC
5.3%
CSB
3.6%

Потребительский защитный сектор

TPSC
5.0%
CSB
4.0%

Недвижимость

TPSC
0.7%
CSB

-

Коммуникационные услуги

TPSC
0.6%
CSB
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с TPHDTPSC с BIBLTPSC с SPSMTPSC с SPY
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с XSVMCSB с SCHDCSB с SCHACSB с SDY

Доходность на риск

TPSC vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPSCCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.45

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.20

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.92

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

8.44

+0.17

TPSC vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSB равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPSC и CSB

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPSCCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-42.07%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-7.18%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.44%

-21.82%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-24.49%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.75%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.36%

-7.11%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.48%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и CSB

Текущая волатильность для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) составляет 3.43%, в то время как у VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что TPSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPSCCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.79%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.28%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

14.48%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

18.71%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

21.31%

+3.08%

Сравнение комиссий TPSC и CSB

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и CSB

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CSB в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.22%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.02%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TPSC and CSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CSB has higher volatility (3.79%) compared to TPSC (3.43%). In terms of maximum drawdown, TPSC dropped -41.79% vs CSB's -42.07%.

On 5-year performance, TPSC leads with 7.89% vs 4.69% for CSB. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TPSC has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TPSC has performed better with a 7.89% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.52% for TPSC.

CSB has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.02% for TPSC.

TPSC tracks Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: Timothy Plan and Crestview. Their fees differ too: 0.52% for TPSC and 0.35% for CSB.

TPSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPSC и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор