PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPSC с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TPSC с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

TPSC и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPSC - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TPSC и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TPSC и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		3.29%7.34%11.50%17.64%-13.46%29.74%10.27%3.39%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, TPSC показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

TPSC

1 день
0.69%
1 месяц
-4.68%
С начала года
3.29%
6 месяцев
3.43%
1 год
16.27%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan US Small Cap Core ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TPSC:
TPSC с ISMDTPSC с TPLCTPSC с MBOXTPSC с BIBLTPSC с TPHDTPSC с SPYTPSC с CALF
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий TPSC и AVUV

TPSC берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

TPSC vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPSC
Ранг доходности на риск TPSC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSC: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPSC c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPSCAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.22

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.78

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.88

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

7.40

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPSC vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPSC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPSC и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPSCAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.22

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между TPSC и AVUV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPSC и AVUV

Дивидендная доходность TPSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности AVUV в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
TPSC
Timothy Plan US Small Cap Core ETF		1.05%1.07%0.97%1.06%1.07%1.12%1.13%0.07%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок TPSC и AVUV

Максимальная просадка TPSC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPSC и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

TPSCAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.79%

-49.42%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.05%

-15.43%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

-28.79%

+5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.97%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-8.14%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.91%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TPSC и AVUV

Timothy Plan US Small Cap Core ETF (TPSC) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 5.21% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TPSCAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.41%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

13.10%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

23.46%

-3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

22.95%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

28.59%

-3.90%