PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPR с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPR с XCEM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TPR (Tapestry, Inc.) is a stock, while XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 10 years, TPR returned 17.63%/yr vs 12.67%/yr for XCEM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TPR и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tapestry, Inc. (TPR) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPR показывает доходность 17.85%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 34.78%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции XCEM по среднегодовой доходности: 17.63% против 12.67% соответственно.

TPR

1 день
-0.52%
1 месяц
8.44%
С начала года
17.85%
6 месяцев
15.65%
1 год
73.82%
3 года*
55.40%
5 лет*
31.42%
10 лет*
17.63%

XCEM

1 день
0.43%
1 месяц
4.66%
С начала года
34.78%
6 месяцев
36.63%
1 год
58.59%
3 года*
25.12%
5 лет*
11.58%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPR и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPR
Tapestry, Inc.		17.85%98.73%82.80%0.16%-3.32%32.29%16.86%-15.97%-22.09%30.48%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		34.78%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between TPR and XCEM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2015 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tapestry, Inc.

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с TPR:
TPR с CPRITPR с SPYTPR с PEPTPR с ZGNTPR с CBRLTPR с CROXTPR с VRSK
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

TPR vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPR
Ранг доходности на риск TPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPR c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPRXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.43

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.02

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

4.07

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.58

15.62

-6.04

TPR vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPR на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCEM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPR и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPR и XCEM

Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPRXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.55%

-41.24%

-41.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-14.46%

-4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.54%

-18.92%

-20.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.87%

-29.57%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.06%

-41.24%

-37.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.93%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.71%

-8.57%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

3.76%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TPR и XCEM

Текущая волатильность для Tapestry, Inc. (TPR) составляет 10.75%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 14.01%. Это указывает на то, что TPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPRXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

14.01%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.51%

22.56%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.65%

24.27%

+16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.31%

18.60%

+21.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.26%

19.93%

+24.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPR и XCEM

Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XCEM в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPR
Tapestry, Inc.		1.07%1.17%2.14%3.53%2.89%1.23%1.09%5.01%3.00%3.06%3.85%4.13%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.41%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

TPR and XCEM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (14.01%) compared to TPR (10.75%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs XCEM's -41.24%.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPR и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор