Сравнение TPR с XCEM
TPR (Tapestry, Inc.) is a stock, while XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 10 years, TPR returned 16.88%/yr vs 12.52%/yr for XCEM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TPR и XCEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPR показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 36.99%. За последние 10 лет акции TPR превзошли акции XCEM по среднегодовой доходности: 16.88% против 12.52% соответственно.
TPR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 81.95%
- 3 года*
- 54.10%
- 5 лет*
- 30.12%
- 10 лет*
- 16.88%
XCEM
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 42.75%
- 1 год
- 67.98%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам TPR и XCEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 10.23% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 36.99% | 34.05% | 0.42% | 19.96% | -17.59% | 7.87% | 9.47% | 19.74% | -11.75% | 34.78% |
Correlation
The correlation between TPR and XCEM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPR vs. XCEM — Ранг доходности на риск
TPR
XCEM
Сравнение TPR c XCEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tapestry, Inc. (TPR) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPR | XCEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.58 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.73 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 19.08 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPR | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 3.27 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TPR и XCEM
Максимальная просадка TPR за все время составила -82.55%, что больше максимальной просадки XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPR и XCEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPR | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.55% | -41.24% | -41.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -14.46% | -4.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.54% | -18.92% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.87% | -29.67% | -12.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.06% | -41.24% | -37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.24% | -2.20% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.74% | -8.59% | -19.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.48% | 3.57% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPR и XCEM
Tapestry, Inc. (TPR) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что TPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPR | XCEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 9.31% | +7.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.15% | 18.76% | +9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.80% | 20.92% | +19.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.25% | 17.75% | +22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.23% | 19.72% | +24.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPR и XCEM
Дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности XCEM в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPR Tapestry, Inc. | 1.10% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
XCEM Columbia EM Core ex-China ETF | 2.37% | 3.25% | 2.76% | 1.22% | 2.42% | 1.94% | 1.63% | 2.11% | 2.70% | 9.56% | 1.24% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
TPR and XCEM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPR has higher volatility (17.01%) compared to XCEM (9.31%). In terms of maximum drawdown, TPR dropped -82.55% vs XCEM's -41.24%.
XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPR и XCEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор